PAIRS TRADING APLICADO AO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM VIA COINTEGRAÇÃO E ORNSTEIN-UHLENBECK

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Venturini, Lucas Stumpf
Data de Publicação: 2024
Outros Autores: de Moraes, Gustavo Inácio
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista de Administração. Contabilidade e Economia da Fundace
Texto Completo: https://www.fundace.org.br/revistaracef/index.php/racef/article/view/1083
Resumo: Este estudo é realizado explorando o fato de que a arbitragem estatística como estratégia de trade obteve grandes avanços na sua metodologia nos últimos 35 anos acompanhando a evolução econométrica. Como consequência, aplicou-se a estratégia de pairs trading por cointegração com um filtro de meia-vida, calculado via equação de Ornstein-Uhlenbeck, e através de diferentes testes de raíz unitária no mercado brasileiro de capitais com o objetivo de verificar se a metodologia apresenta lucratividade. Apesar de haver perdas em alguns pares de ações, verificou-se que a estratégia apresenta lucratividade.
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