Diversificação de carteiras de ações no mercado brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Amaral, Luiz Felipe Mauad do
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
Texto Completo: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/143
Resumo: Este estudo estima o número de ações que, selecionadas aleatoriamente, comporiam uma carteira bem diversificada. Para isto, aplicamos simulações aos dados das ações brasileiras que compunham a carteira do Ibovespa em 26/11/2012 e utilizamos a metodologia proposta por Statman (1987) para o cálculo dos benefícios advindos da diversificação de uma carteira de ações. Em seguida, comparamos estes benefícios aos custos obtidos ao se diversificar a carteira acionária para, por fim, chegar ao número desejado tanto para um investidor alavancado, quanto para um investidor não alavancado.
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spelling Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.info:eu-repo/semantics/openAccessAmaral, Luiz Felipe Mauad doAraujo, Michael ViriatoSão Paulo2014-07-16T15:21:43Z2021-09-13T02:58:23Z2014-07-162014-07-16T15:21:43Z2021-09-13T02:58:23Z20132013https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/143Este estudo estima o número de ações que, selecionadas aleatoriamente, comporiam uma carteira bem diversificada. Para isto, aplicamos simulações aos dados das ações brasileiras que compunham a carteira do Ibovespa em 26/11/2012 e utilizamos a metodologia proposta por Statman (1987) para o cálculo dos benefícios advindos da diversificação de uma carteira de ações. Em seguida, comparamos estes benefícios aos custos obtidos ao se diversificar a carteira acionária para, por fim, chegar ao número desejado tanto para um investidor alavancado, quanto para um investidor não alavancado.This study estimates the number of stocks that, randomly selected, compose a well diversified portfolio. For this, we apply simulations to data from brazilian stocks that composed the Ibovespa on 26/11/2012 and use the methodology proposed by Statman (1987) to calculate the benefits from portfolio diversification. Then, we compare these benefits to the costs obtained by diversifying the equity portfolio to finally reach the desired number for both a leveraged and an unleveraged investor.31 f.DiversificaçãoCarteiras de açõesMercado brasileiroDiversificação de carteiras de ações no mercado brasileiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERORIGINALLuiz Felipe Mauad do Amaral_Trabalho.pdfTexto Completoapplication/pdf532491https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/143/1/Luiz%20Felipe%20Mauad%20do%20Amaral_Trabalho.pdf489d971525f18cd4eef715617e6ddd04MD51Luiz Felipe Mauad do Amaral_AutorizacaoAluno.pdfIndisponível - Autorização Alunoapplication/pdf677381https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/143/2/Luiz%20Felipe%20Mauad%20do%20Amaral_AutorizacaoAluno.pdf194902bc4707f6b275bb5f8152d2348cMD52LICENSElicense.txttext/plain1748https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/143/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTLuiz Felipe Mauad do Amaral_Trabalho.pdf.txtExtracted texttext/plain45813https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/143/4/Luiz%20Felipe%20Mauad%20do%20Amaral_Trabalho.pdf.txtfe61a27ac2ba104e063c73a0fc17470bMD54Luiz Felipe Mauad do Amaral_AutorizacaoAluno.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/143/5/Luiz%20Felipe%20Mauad%20do%20Amaral_AutorizacaoAluno.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD55THUMBNAILLuiz Felipe Mauad do Amaral_Trabalho.pdf.jpgLuiz Felipe Mauad do Amaral_Trabalho.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1204https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/143/6/Luiz%20Felipe%20Mauad%20do%20Amaral_Trabalho.pdf.jpg627c9c6e8f05a3d382d334a74d58acbaMD56Luiz Felipe Mauad do Amaral_AutorizacaoAluno.pdf.jpgLuiz Felipe Mauad do Amaral_AutorizacaoAluno.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1609https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/143/7/Luiz%20Felipe%20Mauad%20do%20Amaral_AutorizacaoAluno.pdf.jpg36382d5d2c6b24a858f1bd706e262743MD5711224/1432022-12-02 13:40:19.869oai:repositorio.insper.edu.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br ||opendoar:2022-12-02T18:40:19Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false
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