Testando a presença do componente browniano em processos semimartingales
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2010 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
Texto Completo: | https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/929 |
Resumo: | Este trabalho procura testar a presença do movimento Browniano, ou seja, de uma parte contínua, em processos semimartingales. Estudamos procedimentos que permitiam decidir se o movimento Browniano está realmente presente ou se o mesmo poderia ser retirado em favor de um processo de saltos puro com atividade infinita. Para tanto, utilizamos dois testes estatísticos propostos no artigo: Ait-Sahalia e Jacod (2010), um possui como hipótese nula: o componente contínuo presente e o outro que este componente está ausente. Ambos os testes estatísticos utilizados permitem um tratamento simétrico da hipótese nula e alternativa assim como são livres de modelo e de fácil implementação. Quando aplicados para dados de alta freqüência de ativos brasileiros obtivemos evidência no sentido da necessidade do componente Browniano na modelagem dos mesmos. |
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Yamamoto, Willian HatsushikaAraujo Junior, Eurilton AlvesZiegelmann, Flávio AugustoOhashi, Alberto Masayoshi FariaSão Paulo2021-09-13T03:16:29Z2015-10-09T22:08:59Z2021-09-13T03:16:29Z2015-10-09T22:08:59Z2010https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/929Este trabalho procura testar a presença do movimento Browniano, ou seja, de uma parte contínua, em processos semimartingales. Estudamos procedimentos que permitiam decidir se o movimento Browniano está realmente presente ou se o mesmo poderia ser retirado em favor de um processo de saltos puro com atividade infinita. Para tanto, utilizamos dois testes estatísticos propostos no artigo: Ait-Sahalia e Jacod (2010), um possui como hipótese nula: o componente contínuo presente e o outro que este componente está ausente. Ambos os testes estatísticos utilizados permitem um tratamento simétrico da hipótese nula e alternativa assim como são livres de modelo e de fácil implementação. Quando aplicados para dados de alta freqüência de ativos brasileiros obtivemos evidência no sentido da necessidade do componente Browniano na modelagem dos mesmos.This paper attempts to test the presence of Brownian motion, ie a continuous component in semimartingales processes. We study procedures that allow to decide whether Brownian motion is actually present or whether it could be withdrawn in favor of a pure jump process with infinite activity. We used two statistical tests proposed in the article: Ait-Sahal and Jacod (2010), one has as the null hypothesis: the continuous component is present and the other that this component is missing. Both statistical tests provide a symmetrical treatment of the null and alternative and are free of model and easy to implement. When applied to high frequency data of Brazilian assets, we obtained evidence on the need of the Brownian component to model.59 p.TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMinfo:eu-repo/semantics/openAccessProcesso de lévyMovimento brownianoProcesso semimartingaleDados de alta freqüênciaProcessos de saltosLévy processBrowniano motionSemimartingales processHigh frequency dataJump processTestando a presença do componente browniano em processos semimartingalesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERORIGINALWillian Hatsushika Yamamoto_Trabalho.pdfTEXTO COMPLETOapplication/pdf547232https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/929/1/Willian%20Hatsushika%20Yamamoto_Trabalho.pdf0435150b6fd89757a8a560ee8fa12518MD51Willian Hatsushika Yamamoto_AutorizacaoAluno.pdfINDISPONÍVEL - 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