Uma breve análise do movimento browniano

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Duque, Oscar Mario Londoño
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo (riUfes)
Texto Completo: http://repositorio.ufes.br/handle/10/7506
Resumo: This text has as main objective to study an introductory way Brownian motion. We intend to present some properties of their trajectories, in particular, addressing questions of continuity, differentiability and recurrence. Furthermore, Brownian motion identified as an example of different classes of stochastic processes, for example, as a Markov process, Gaussian, Lévy and martingale. Finalized with construction of some processes from Brownian motion.
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spelling Valentim, Fábio Júlio da SilvaDuque, Oscar Mario LondoñoCansino, Hugo Alexander de La CruzCortez, Milton Edwin Cobo2018-08-01T22:30:14Z2018-08-012018-08-01T22:30:14Z2014-12-12This text has as main objective to study an introductory way Brownian motion. We intend to present some properties of their trajectories, in particular, addressing questions of continuity, differentiability and recurrence. Furthermore, Brownian motion identified as an example of different classes of stochastic processes, for example, as a Markov process, Gaussian, Lévy and martingale. Finalized with construction of some processes from Brownian motion.Este texto tem como objetivo principal estudar de forma introdutória o movimento browniano. Pretendemos apresentar algumas propriedades de suas trajetórias, em particular, abordando questões de continuidade, diferenciabilidade e recorrência. Ademais, identificaremos o movimento browniano como exemplo de diferentes classes de processos estocásticos, por exemplo, como um processo de Markov, gaussiano, martingal e de Lévy. Finalizamos com construção de alguns processos a partir do movimento browniano.Texthttp://repositorio.ufes.br/handle/10/7506porUniversidade Federal do Espírito SantoMestrado em MatemáticaPrograma de Pós-Graduação em MatemáticaUFESBRCentro de Ciências ExatasBrownian movementStochastic processesGaussian processMartingaleMarkov processLevy processNoções básicas de teoria da probabilidadeMovimento browniano - Definição e propriedades de suas trajetóriasMovimento Browniano e alguns processos relacionadosProcesso gaussianoMartingalProcesso de LevyProcesso estocásticoProbabilidadesMarkov, Processos deMartingala (Matemática)MatemáticaUma breve análise do movimento brownianoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo (riUfes)instname:Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)instacron:UFESORIGINALtese_8192_movimento browniano-dissert. corrigida 02-2015.pdfapplication/pdf3290002http://repositorio.ufes.br/bitstreams/eb202672-d770-40a9-bd84-fd51735534a5/download745b5c78ea53a1303656d5dfc3e18563MD5110/75062024-06-30 16:36:55.229oai:repositorio.ufes.br:10/7506http://repositorio.ufes.brRepositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.ufes.br/oai/requestopendoar:21082024-07-11T14:35:55.228753Repositório Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo (riUfes) - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)false
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