Análise de investimentos: abordagem dinâmica

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Trevisan, Rogério Chiari
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
Texto Completo: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1160
Resumo: Este trabalho utiliza o Filtro de Kalman para identificação do sistema Presa-Predador aplicado a índices de ações do Brasil (IBOV), Estados Unidos (DJI), Inglaterra (FTSE) e Japão (NIK). Foi possível identificar esse sistema, pois o comportamento dos índices em determinados momentos apresentava caracterização semelhante ao sistema Presa-Predador quando ambos eram observados em Planos de Fase. Além disso, foi apresentada teoria sobre sistemas dinâmicos, linearização de sistemas não lineares, discretização de sistemas contínuos pelo método de Euler e Runge-Kutta além das equações e funcionamento do Filtro de Kalman.
id INSP_75b850958cb3e44d574908b3478ae65c
oai_identifier_str oai:repositorio.insper.edu.br:11224/1160
network_acronym_str INSP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
repository_id_str
spelling Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.info:eu-repo/semantics/openAccessTrevisan, Rogério ChiariCaetano, Marco Antônio LeonelSão Paulo2015-11-24T10:29:34Z2021-09-13T02:32:48Z20092015-11-24T10:29:34Z2021-09-13T02:32:48Z20092009https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1160Este trabalho utiliza o Filtro de Kalman para identificação do sistema Presa-Predador aplicado a índices de ações do Brasil (IBOV), Estados Unidos (DJI), Inglaterra (FTSE) e Japão (NIK). Foi possível identificar esse sistema, pois o comportamento dos índices em determinados momentos apresentava caracterização semelhante ao sistema Presa-Predador quando ambos eram observados em Planos de Fase. Além disso, foi apresentada teoria sobre sistemas dinâmicos, linearização de sistemas não lineares, discretização de sistemas contínuos pelo método de Euler e Runge-Kutta além das equações e funcionamento do Filtro de Kalman.72 f.Filtro de KalmanIdentificação de sistemasSistemas de equações de Lotka e VolterraÍndices de açõesAnálise de investimentos: abordagem dinâmicainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERORIGINALRogério Chiari Trevisan_trabalho.pdfTEXTO COMPLETOapplication/pdf419105https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/1/Rog%c3%a9rio%20Chiari%20Trevisan_trabalho.pdf3302be54b31f3f35995b2b0e6d0d19f9MD51Rogério Chiari Trevisan_aluno.pdfINDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNOapplication/pdf537721https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/2/Rog%c3%a9rio%20Chiari%20Trevisan_aluno.pdf76073c83390d3463874810d419ce5b67MD52LICENSElicense.txttext/plain1748https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTRogério Chiari Trevisan_trabalho.pdf.txtExtracted texttext/plain80811https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/4/Rog%c3%a9rio%20Chiari%20Trevisan_trabalho.pdf.txt889f2d74f20102afc736f82c5db241a7MD54Rogério Chiari Trevisan_aluno.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/5/Rog%c3%a9rio%20Chiari%20Trevisan_aluno.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD55THUMBNAILRogério Chiari Trevisan_trabalho.pdf.jpgRogério Chiari Trevisan_trabalho.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1162https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/6/Rog%c3%a9rio%20Chiari%20Trevisan_trabalho.pdf.jpg3ff1b20ab68d6737639d56101c56d52aMD56Rogério Chiari Trevisan_aluno.pdf.jpgRogério Chiari Trevisan_aluno.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1648https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/7/Rog%c3%a9rio%20Chiari%20Trevisan_aluno.pdf.jpgb2fef0cd66cecd5f27d61df2490d86baMD5711224/11602022-12-02 13:36:33.925oai:repositorio.insper.edu.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br ||opendoar:2022-12-02T18:36:33Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Análise de investimentos: abordagem dinâmica
title Análise de investimentos: abordagem dinâmica
spellingShingle Análise de investimentos: abordagem dinâmica
Trevisan, Rogério Chiari
Filtro de Kalman
Identificação de sistemas
Sistemas de equações de Lotka e Volterra
Índices de ações
title_short Análise de investimentos: abordagem dinâmica
title_full Análise de investimentos: abordagem dinâmica
title_fullStr Análise de investimentos: abordagem dinâmica
title_full_unstemmed Análise de investimentos: abordagem dinâmica
title_sort Análise de investimentos: abordagem dinâmica
author Trevisan, Rogério Chiari
author_facet Trevisan, Rogério Chiari
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Trevisan, Rogério Chiari
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Caetano, Marco Antônio Leonel
contributor_str_mv Caetano, Marco Antônio Leonel
dc.subject.por.fl_str_mv Filtro de Kalman
Identificação de sistemas
Sistemas de equações de Lotka e Volterra
Índices de ações
topic Filtro de Kalman
Identificação de sistemas
Sistemas de equações de Lotka e Volterra
Índices de ações
description Este trabalho utiliza o Filtro de Kalman para identificação do sistema Presa-Predador aplicado a índices de ações do Brasil (IBOV), Estados Unidos (DJI), Inglaterra (FTSE) e Japão (NIK). Foi possível identificar esse sistema, pois o comportamento dos índices em determinados momentos apresentava caracterização semelhante ao sistema Presa-Predador quando ambos eram observados em Planos de Fase. Além disso, foi apresentada teoria sobre sistemas dinâmicos, linearização de sistemas não lineares, discretização de sistemas contínuos pelo método de Euler e Runge-Kutta além das equações e funcionamento do Filtro de Kalman.
publishDate 2009
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 2009
dc.date.available.fl_str_mv 2009
2015-11-24T10:29:34Z
2021-09-13T02:32:48Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2009
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2015-11-24T10:29:34Z
2021-09-13T02:32:48Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1160
url https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1160
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv 72 f.
dc.coverage.spatial.pt_BR.fl_str_mv São Paulo
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
instname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)
instacron:INSPER
instname_str Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)
instacron_str INSPER
institution INSPER
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/1/Rog%c3%a9rio%20Chiari%20Trevisan_trabalho.pdf
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/2/Rog%c3%a9rio%20Chiari%20Trevisan_aluno.pdf
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/3/license.txt
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/4/Rog%c3%a9rio%20Chiari%20Trevisan_trabalho.pdf.txt
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/5/Rog%c3%a9rio%20Chiari%20Trevisan_aluno.pdf.txt
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/6/Rog%c3%a9rio%20Chiari%20Trevisan_trabalho.pdf.jpg
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1160/7/Rog%c3%a9rio%20Chiari%20Trevisan_aluno.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 3302be54b31f3f35995b2b0e6d0d19f9
76073c83390d3463874810d419ce5b67
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
889f2d74f20102afc736f82c5db241a7
e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9
3ff1b20ab68d6737639d56101c56d52a
b2fef0cd66cecd5f27d61df2490d86ba
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)
repository.mail.fl_str_mv biblioteca@insper.edu.br ||
_version_ 1791085964578258944

Registros relacionados