Análise do dólar e do Ibovespa pelas equações Lotka-Volterra
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2011 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
Texto Completo: | https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/483 |
Resumo: | Este trabalho utiliza o método dos mínimos quadrados para ajustar os parâmetros de um modelo que usa as cotações do Real e do Ibovespa, e assim enquadrá-los em um contexto onde o Ibovespa é a presa e o Real é o preador, baseando-se no modelo de Lotka-Volterra. Para chegar aos resultados foram usadas técnicas para linearização de equações e para encontrar pontos críticos. Dos quatro períodos analisados, apenas dois apresentaram o resultado desejado. Nesses períodos pudemos verificar a existência do comportamento presa-predador, quando comparado ao plano de fases ideal. E por fim é dada a sugestão de utilizar o modelo para fazer previsões para os ativos em questão. |
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Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.info:eu-repo/semantics/openAccessCastro, Caio Vicenzotto deSandoval Junior, LeonidasSão Paulo2015-02-25T17:09:53Z2021-09-13T02:22:05Z2015-02-252015-02-25T17:09:53Z2021-09-13T02:22:05Z20112011https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/483Este trabalho utiliza o método dos mínimos quadrados para ajustar os parâmetros de um modelo que usa as cotações do Real e do Ibovespa, e assim enquadrá-los em um contexto onde o Ibovespa é a presa e o Real é o preador, baseando-se no modelo de Lotka-Volterra. Para chegar aos resultados foram usadas técnicas para linearização de equações e para encontrar pontos críticos. Dos quatro períodos analisados, apenas dois apresentaram o resultado desejado. Nesses períodos pudemos verificar a existência do comportamento presa-predador, quando comparado ao plano de fases ideal. E por fim é dada a sugestão de utilizar o modelo para fazer previsões para os ativos em questão.24 f.Mínimos quadradosLinearização de sistemasEquações Lotka- VolterraSistema presa-predadorAnálise do dólar e do Ibovespa pelas equações Lotka-Volterrainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERORIGINALCaio Vicenzotto de Castro_trabalho.pdfTexto Completoapplication/pdf472718https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/483/1/Caio%20Vicenzotto%20de%20Castro_trabalho.pdfc2e91a471bcdd7ab7c9e606d4208fb25MD51Caio Vicenzotto de Castro_aluno.pdfIndisponível - Autorização Alunoapplication/pdf413352https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/483/2/Caio%20Vicenzotto%20de%20Castro_aluno.pdfa4c994d48518cb6a62d0a002b1fe230dMD52LICENSElicense.txttext/plain1748https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/483/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTCaio Vicenzotto de Castro_trabalho.pdf.txtExtracted texttext/plain29071https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/483/4/Caio%20Vicenzotto%20de%20Castro_trabalho.pdf.txt32ca3babe64e7e94d84899932d31589bMD54Caio Vicenzotto de Castro_aluno.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/483/5/Caio%20Vicenzotto%20de%20Castro_aluno.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD55THUMBNAILCaio Vicenzotto de Castro_trabalho.pdf.jpgCaio Vicenzotto de Castro_trabalho.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1206https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/483/6/Caio%20Vicenzotto%20de%20Castro_trabalho.pdf.jpgc3cd712a520b900cd2bbf1baa4f82869MD56Caio Vicenzotto de Castro_aluno.pdf.jpgCaio Vicenzotto de Castro_aluno.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1505https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/483/7/Caio%20Vicenzotto%20de%20Castro_aluno.pdf.jpgeed6ca37c67b1ebff1f2cf7e131c0f0aMD5711224/4832022-12-02 13:38:54.858oai:repositorio.insper.edu.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br ||opendoar:2022-12-02T18:38:54Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false |
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