Influência do carry trade sobre o crash risk

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Fujii, André Takeshi
Data de Publicação: 2010
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
Texto Completo: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/550
Resumo: O carry trade é uma conhecida estratégia de investimento que consiste em aplicar recursos em moeda com alta taxa de juros tomando recursos em moedas com baixas taxas de juros conseguindo lucro nessa estratégia apostando na violação da paridade descoberta da taxa de juros. O propósito desta monografia é documentar relações entre variáveis como assimetria, risk reversal, posição futura dos especuladores e outros por meio de regressões para indicar a correlação do carry trade com o currency crashes.
id INSP_8a6e33fd3b2b63afafb32134c59a3857
oai_identifier_str oai:repositorio.insper.edu.br:11224/550
network_acronym_str INSP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
repository_id_str
spelling Influência do carry trade sobre o crash riskCarry tradeCrash riskTaxa de jurosAssimetriaParidade coberta de jurosParidade descoberta de jurosO carry trade é uma conhecida estratégia de investimento que consiste em aplicar recursos em moeda com alta taxa de juros tomando recursos em moedas com baixas taxas de juros conseguindo lucro nessa estratégia apostando na violação da paridade descoberta da taxa de juros. O propósito desta monografia é documentar relações entre variáveis como assimetria, risk reversal, posição futura dos especuladores e outros por meio de regressões para indicar a correlação do carry trade com o currency crashes.The carry trade is a well-known investment strategy that consists of borrowing a certain currency with a relatively low interest rate and uses the funds to purchase a different currency with a higher interest rate and the profit of this strategy comes from betting in the violation of the uncovered interest rates parity. The purpose of this paper is to document some relations between variables as interest rates differential, skewness, risk reversal, future position of speculators and others by regressions to indicate the correlation of the carry trade with the currency crashesLyrio, Marco Túlio PereiraFujii, André TakeshiFujii, André Takeshi2015-03-19T17:22:57Z2021-09-13T02:23:02Z2015-03-192015-03-19T17:22:57Z2021-09-13T02:23:02Z20102010bachelor thesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion32 f.application/pdfapplication/pdfhttps://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/550São PauloTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPER2022-12-02T15:35:09Zoai:repositorio.insper.edu.br:11224/550Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br ||opendoar:2022-12-02T15:35:09Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false
dc.title.none.fl_str_mv Influência do carry trade sobre o crash risk
title Influência do carry trade sobre o crash risk
spellingShingle Influência do carry trade sobre o crash risk
Fujii, André Takeshi
Carry trade
Crash risk
Taxa de juros
Assimetria
Paridade coberta de juros
Paridade descoberta de juros
title_short Influência do carry trade sobre o crash risk
title_full Influência do carry trade sobre o crash risk
title_fullStr Influência do carry trade sobre o crash risk
title_full_unstemmed Influência do carry trade sobre o crash risk
title_sort Influência do carry trade sobre o crash risk
author Fujii, André Takeshi
author_facet Fujii, André Takeshi
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Lyrio, Marco Túlio Pereira
dc.contributor.author.fl_str_mv Fujii, André Takeshi
Fujii, André Takeshi
dc.subject.por.fl_str_mv Carry trade
Crash risk
Taxa de juros
Assimetria
Paridade coberta de juros
Paridade descoberta de juros
topic Carry trade
Crash risk
Taxa de juros
Assimetria
Paridade coberta de juros
Paridade descoberta de juros
description O carry trade é uma conhecida estratégia de investimento que consiste em aplicar recursos em moeda com alta taxa de juros tomando recursos em moedas com baixas taxas de juros conseguindo lucro nessa estratégia apostando na violação da paridade descoberta da taxa de juros. O propósito desta monografia é documentar relações entre variáveis como assimetria, risk reversal, posição futura dos especuladores e outros por meio de regressões para indicar a correlação do carry trade com o currency crashes.
publishDate 2010
dc.date.none.fl_str_mv 2010
2010
2015-03-19T17:22:57Z
2015-03-19
2015-03-19T17:22:57Z
2021-09-13T02:23:02Z
2021-09-13T02:23:02Z
dc.type.driver.fl_str_mv bachelor thesis
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/550
url https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/550
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv 32 f.
application/pdf
application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv São Paulo
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
instname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)
instacron:INSPER
instname_str Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)
instacron_str INSPER
institution INSPER
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)
repository.mail.fl_str_mv biblioteca@insper.edu.br ||
_version_ 1814986264382799872

Registros relacionados