Estimações da Regra de Taylor para o Brasil utilizando fatores comuns dos índices de commodities e previsões in-sample e out-of-sample para o período de 2002 a 2015

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Souza, Rodrigo Gustavo de
Data de Publicação: 2022
Outros Autores: Luporini, Viviane
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da IPEA (RCIpea)
dARK ID: ark:/51990/0013000000b96
Texto Completo: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13059
Resumo: O artigo buscou estimar uma função de reação do Banco Central do Brasil (BCB), para verificar se tal função é sensível à inclusão do conteúdo informacional dos índices de commodities e se a inclusão de fatores contidos nos índices de commodities melhora o grau de ajustamento da função de reação. Para esta avaliação, foram feitas previsões dentro (in-sample) e fora da amostra (out-of-sample). As estimativas evidenciaram que a inclusão das variáveis taxa de câmbio real, índice de commodities e do seu fator comum melhoram o grau de ajustamento da função de reação do BCB. Este fato pode advir da vulnerabilidade externa do Brasil a choques externos, decorrente de alterações dos preços mundiais das commodities.
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