Previsão da produção industrial : indicadores antecedentes e modelos de série temporal

• Autor(a) principal: Markwald, Ricardo Andrés
• Data de Publicação: 1989
• Outros Autores: Moreira, Ajax Reynaldo Bello, Pereira, Pedro Luiz Valls
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da IPEA (RCIpea)
• dARK ID: ark:/51990/001300000g6q1
• Texto Completo: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5877
• topic: IPEA::Indústria::Economia Industrial::Setor Industrial::Indústria; Indústria

O trabalho tem como objetivo a comparação da metodologia de indicador antecedente (leading indicator) com modelos estruturais de séries temporais visando à previsão das reversões cíclicas de uma série-alvo (no caso, o incide da produção da industrial geral). São explorados métodos alternativos de agregação das séries antecedentes, optando-se pela escolha de ponderadores obtidos a partir de uma regressão de mínimos quadrados ordinários entre a série-alvo e as séries antecedentes. Adicionalmente, é ajustada uma função de previsão que relaciona dinamicamente o indicador antecedente com a série-alvo e são calculadas também as probabilidades de ocorrência de reversão. Na linha sugerida por Neftçi, admite-se que a série-alvo possa ser representado por um processo estocástico que nos momentos (pontos) de reversão muda de regime. A partir desse pressuposto, o trabalho procede ao reconhecimento desses pontos com base nas séries-alvo observada e prevista, para uma dada probabilidade de falsa indicação.