DESEMPENHO DE CARTEIRAS SELECIONADAS PELO USO DO ROE ENTRE 2008 E 2013

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Consul, Cracios Clinton
Data de Publicação: 2014
Outros Autores: Saito, André Taue
Tipo de documento:
Idioma: por
Título da fonte: Caderno Profissional de Administração da Universidade Metodista de Piracicaba
Texto Completo: https://www.cadtecmpa.com.br/ojs/index.php/httpwwwcadtecmpacombrojsindexphp/article/view/54
Resumo: Este artigo avalia carteiras de ativos formadas por empresas participantes dos Índices IBRx-50, Mid large Cap e Small Cap e que possuem maior ROE - Return on Equity, entre setembro de 2008 e setembro de 2013, ou seja, cinco anos após o início da crise financeira. Os testes estatísticos sugerem que a carteira formada por empresas participantes do Índice Small Cap e de maior ROE apresentaram melhor desempenho medido pelo Índice de Treynor em relação a uma carteira, cuja rentabilidade fosse atrelado ao Ibovespa. Este resultado tem a sua relevância, na medida em que o investidor poderia ter se beneficiado pela estratégia de investir em empresas menor capitalização, com o uso do ROE como critério de seleção de ativos.
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