APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Tese
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579@1
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Resumo: O apreçamento de opções é um assunto muito importante nos dias de hoje. Métodos probabilisticos são necessários para fazer o apreçamento neutro ao risco. Usaremos o método de Siu et al. para duas classes de GARCHs, o FC-GARCH e a mistura de GARCHs Em ambos os modelos nós encontramos a versão neutra ao risco do modelo que é necessária para a precificação de contratos, em dois diferentes casos, quando o ruído é normal e quando é shifted gamma. Fizemos também simulações para ilustrar e comparamos os resultados com o valor de Black Scholes, verificamos a existência de smile e fizemos uma análise de sensibilidade nos parâmetros.
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