[pt] APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Outros
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16579
Resumo: [pt] O apreçamento de opções é um assunto muito importante nos dias de hoje. Métodos probabilisticos são necessários para fazer o apreçamento neutro ao risco. Usaremos o método de Siu et al. para duas classes de GARCHs, o FC-GARCH e a mistura de GARCHs Em ambos os modelos nós encontramos a versão neutra ao risco do modelo que é necessária para a precificação de contratos, em dois diferentes casos, quando o ruído é normal e quando é shifted gamma. Fizemos também simulações para ilustrar e comparamos os resultados com o valor de Black Scholes, verificamos a existência de smile e fizemos uma análise de sensibilidade nos parâmetros.
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spelling [pt] APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS [en] RISK NEUTRAL OPTION PRICING UNDER SOME SPECIAL GARCH MODELS [pt] PROBABILIDADE[pt] GARCH MULTIVARIADO[pt] APRECAMENTO DE OPCOES[en] PROBABILITY[en] MULTIVARIATE GARCH[en] OPTION PRICING[pt] O apreçamento de opções é um assunto muito importante nos dias de hoje. Métodos probabilisticos são necessários para fazer o apreçamento neutro ao risco. Usaremos o método de Siu et al. para duas classes de GARCHs, o FC-GARCH e a mistura de GARCHs Em ambos os modelos nós encontramos a versão neutra ao risco do modelo que é necessária para a precificação de contratos, em dois diferentes casos, quando o ruído é normal e quando é shifted gamma. Fizemos também simulações para ilustrar e comparamos os resultados com o valor de Black Scholes, verificamos a existência de smile e fizemos uma análise de sensibilidade nos parâmetros.[en] Option pricing is a very important issue nowadays. The use of probabilistic methods is required for risk neutral pricing. Here we apply the method of Siu et al. for two classes of GARCHs, viz., the FC-GARCH and the Mixture of GARCHs. In both models we derive the risk neutral version of the model which is essential for pricing contracts, in two different cases, when the noise is normal as well as when it is shifted gamma. We also performed simulations with both models and compared to the benchmark Black Scholes model, checked for the smile effect and made some sensibility analysis in the parameters.MAXWELLALVARO DE LIMA VEIGA FILHORENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA2010-11-26info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/otherhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579@1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579@2http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16579engreponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)instacron:PUC_RIOinfo:eu-repo/semantics/openAccess2018-08-22T00:00:00Zoai:MAXWELL.puc-rio.br:16579Repositório InstitucionalPRIhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/ibict.phpopendoar:5342018-08-22T00:00Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)false
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