[pt] MODELOS LINEARES E NÃO LINEARES NA MODELAGEM DO PREÇO SPOT DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL

• Autor(a) principal: LUIZ FELIPE MOREIRA DO AMARAL
• Data de Publicação: 2003
• Tipo de documento: Outros
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
• Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3727@1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3727@2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3727
• topic: [pt] SERIE TEMPORAL; [pt] MULTIPLICADOR DE LAGRANGE; [pt] MODELO STAR; [pt] ARIMA P D Q; [pt] REGRESSAO DINAMICA; [pt] FILTRO DE KALMAN; [en] TIME SERIE; [en] LAGRANGE MULTIPLIER; [en] STAR MODEL; [en] ARIMA P D Q; [en] DYNAMIC REGRESSION; [en] KALMAN FILTER

[pt] Nesta dissertação, estratégias de modelagem são apresentadas envolvendo modelos de séries temporais lineares e não lineares para modelar a série do preço spot no mercado elétrico brasileiro. Foram usados, dentre os lineares, os modelos ARIMA(p,d,q) proposto por Box, Jenkins e Reinsel (1994) e os modelos de regressão dinâmica. Dentre os não lineares, o modelo escolhido foi o STAR desenvolvido, inicialmente, por Chan e Tong (1986) e, posteriormente, por Teräsvista (1994). Para este modelo, testes do tipo Multiplicador de Lagrange foram usados para testar linearidade, bem como para avaliar os modelos estimados. Além disso, foi também utilizada uma proposta para os valores iniciais do algoritmo de otimização, desenvolvido por Franses e Dijk (2000). Estimativas do filtro de Kalman suavizado foram usadas para substituir os valores da série de preço durante o racionamento de energia ocorrido no Brasil.