INFERINDO A NATUREZA DAS FONTES DETERMINÍSTICAS DE SÉRIES REAIS ATRAVÉS DE MEDIDAS DE ENTROPIA DE PERMUTAÇÃO E COMPLEXIDADE ESTATÍSTICA
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | eng |
Título da fonte: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
Texto Completo: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23644@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23644@2 |
Resumo: | O objetivo dessa dissertação é inferir o caráter das forças que governam os sistemas complexos modelados por equações de Langevin, utilizando quantificadores provenientes da teoria de informação. Avaliamos em detalhes as medidas de entropia de permutação (PE) e de complexidade estatística de permutação (PSC) para duas classes de similaridade de modelos estocásticos, caracterizadas por propriedades de arrasto ou de reversão, respectivamente, empregando-as como referência para a inspeção de séries reais. Encontramos novos parâmetros relevantes dos modelos para as medidas de PE e PSC, em relação a medidas tradicionais de entropia. Determinamos as curvas de PE e PSC de acordo com esses parâmetros para diferentes ordens de permutação n e inferimos as medidas limites para uma ordem arbitrariamente grande. Apesar de a medida PSC apresentar comportamento fortemente dependente da ordem de permutação considerada, encontramos um importante resultado n-invariante, que permite identificar a natureza (de arrasto ou de reversão) das fontes determinísticas subjacentes ao sinal complexo. Concluímos investigando a presença de tendências locais em séries de preços de ações. |
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