INFERINDO A NATUREZA DAS FONTES DETERMINÍSTICAS DE SÉRIES REAIS ATRAVÉS DE MEDIDAS DE ENTROPIA DE PERMUTAÇÃO E COMPLEXIDADE ESTATÍSTICA

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: AYRTON SOARES RIBEIRO
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23644@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23644@2
Resumo: O objetivo dessa dissertação é inferir o caráter das forças que governam os sistemas complexos modelados por equações de Langevin, utilizando quantificadores provenientes da teoria de informação. Avaliamos em detalhes as medidas de entropia de permutação (PE) e de complexidade estatística de permutação (PSC) para duas classes de similaridade de modelos estocásticos, caracterizadas por propriedades de arrasto ou de reversão, respectivamente, empregando-as como referência para a inspeção de séries reais. Encontramos novos parâmetros relevantes dos modelos para as medidas de PE e PSC, em relação a medidas tradicionais de entropia. Determinamos as curvas de PE e PSC de acordo com esses parâmetros para diferentes ordens de permutação n e inferimos as medidas limites para uma ordem arbitrariamente grande. Apesar de a medida PSC apresentar comportamento fortemente dependente da ordem de permutação considerada, encontramos um importante resultado n-invariante, que permite identificar a natureza (de arrasto ou de reversão) das fontes determinísticas subjacentes ao sinal complexo. Concluímos investigando a presença de tendências locais em séries de preços de ações.
id PUC_RIO-1_c845d75c1b5eb69cc497b7afbd6766d8
oai_identifier_str oai:MAXWELL.puc-rio.br:23644
network_acronym_str PUC_RIO-1
network_name_str Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
repository_id_str 534
spelling info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisINFERINDO A NATUREZA DAS FONTES DETERMINÍSTICAS DE SÉRIES REAIS ATRAVÉS DE MEDIDAS DE ENTROPIA DE PERMUTAÇÃO E COMPLEXIDADE ESTATÍSTICA INFERRING THE NATURE OF DETERMINISTIC SOURCES OF REAL SERIES THROUGH PERMUTATION ENTROPY AND STATISTICAL COMPLEXITY MEASURES 2013-04-03ROSANE RIERA FREIRE51362244791lattes.cnpq.br/0333897734277267HELIO CORTES VIEIRA LOPESROSANE RIERA FREIREMARCIO ARGOLLO FERREIRA DE MENEZES98298917200AYRTON SOARES RIBEIROPONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIROPPG EM FÍSICAPUC-RioBRO objetivo dessa dissertação é inferir o caráter das forças que governam os sistemas complexos modelados por equações de Langevin, utilizando quantificadores provenientes da teoria de informação. Avaliamos em detalhes as medidas de entropia de permutação (PE) e de complexidade estatística de permutação (PSC) para duas classes de similaridade de modelos estocásticos, caracterizadas por propriedades de arrasto ou de reversão, respectivamente, empregando-as como referência para a inspeção de séries reais. Encontramos novos parâmetros relevantes dos modelos para as medidas de PE e PSC, em relação a medidas tradicionais de entropia. Determinamos as curvas de PE e PSC de acordo com esses parâmetros para diferentes ordens de permutação n e inferimos as medidas limites para uma ordem arbitrariamente grande. Apesar de a medida PSC apresentar comportamento fortemente dependente da ordem de permutação considerada, encontramos um importante resultado n-invariante, que permite identificar a natureza (de arrasto ou de reversão) das fontes determinísticas subjacentes ao sinal complexo. Concluímos investigando a presença de tendências locais em séries de preços de ações.The scope of this dissertation is to infer the character of the forces controlling complex systems modeled by Langevin equations, by recourse to information-theory quantifiers. We evaluate in detail the permutation entropy (PE) and the permutation statistical complexity (PSC) measures for two classes of similarity of stochastic models characterized by drifting and reversion properties, respectively, employing them as a framework for the inspection of real series. We found new relevant model parameters for PE and PSC measures as compared to standard entropy measures. We determine the PE and PSC curves according to these parameters for different permutation orders n and infer the limiting measures for arbitrary large order. Although the PSC measure presents a strongly scaledependent behavior, a key n-invariant outcome arises, enabling one to identify the nature (drifting or reversion) of the deterministic sources underlying the complex signal. We conclude by investigating the presence of local trends in stock price series.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIROCONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOFUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIROhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23644@1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23644@2engreponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)instacron:PUC_RIOinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-11-01T13:22:43Zoai:MAXWELL.puc-rio.br:23644Repositório InstitucionalPRIhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/ibict.phpopendoar:5342019-08-21T00:00Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)false
dc.title.pt.fl_str_mv INFERINDO A NATUREZA DAS FONTES DETERMINÍSTICAS DE SÉRIES REAIS ATRAVÉS DE MEDIDAS DE ENTROPIA DE PERMUTAÇÃO E COMPLEXIDADE ESTATÍSTICA
dc.title.alternative.en.fl_str_mv INFERRING THE NATURE OF DETERMINISTIC SOURCES OF REAL SERIES THROUGH PERMUTATION ENTROPY AND STATISTICAL COMPLEXITY MEASURES
title INFERINDO A NATUREZA DAS FONTES DETERMINÍSTICAS DE SÉRIES REAIS ATRAVÉS DE MEDIDAS DE ENTROPIA DE PERMUTAÇÃO E COMPLEXIDADE ESTATÍSTICA
spellingShingle INFERINDO A NATUREZA DAS FONTES DETERMINÍSTICAS DE SÉRIES REAIS ATRAVÉS DE MEDIDAS DE ENTROPIA DE PERMUTAÇÃO E COMPLEXIDADE ESTATÍSTICA
AYRTON SOARES RIBEIRO
title_short INFERINDO A NATUREZA DAS FONTES DETERMINÍSTICAS DE SÉRIES REAIS ATRAVÉS DE MEDIDAS DE ENTROPIA DE PERMUTAÇÃO E COMPLEXIDADE ESTATÍSTICA
title_full INFERINDO A NATUREZA DAS FONTES DETERMINÍSTICAS DE SÉRIES REAIS ATRAVÉS DE MEDIDAS DE ENTROPIA DE PERMUTAÇÃO E COMPLEXIDADE ESTATÍSTICA
title_fullStr INFERINDO A NATUREZA DAS FONTES DETERMINÍSTICAS DE SÉRIES REAIS ATRAVÉS DE MEDIDAS DE ENTROPIA DE PERMUTAÇÃO E COMPLEXIDADE ESTATÍSTICA
title_full_unstemmed INFERINDO A NATUREZA DAS FONTES DETERMINÍSTICAS DE SÉRIES REAIS ATRAVÉS DE MEDIDAS DE ENTROPIA DE PERMUTAÇÃO E COMPLEXIDADE ESTATÍSTICA
title_sort INFERINDO A NATUREZA DAS FONTES DETERMINÍSTICAS DE SÉRIES REAIS ATRAVÉS DE MEDIDAS DE ENTROPIA DE PERMUTAÇÃO E COMPLEXIDADE ESTATÍSTICA
dc.creator.Lattes.none.fl_str_mv
author AYRTON SOARES RIBEIRO
author_facet AYRTON SOARES RIBEIRO
author_role author
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv ROSANE RIERA FREIRE
dc.contributor.advisor1ID.fl_str_mv 51362244791
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv lattes.cnpq.br/0333897734277267
dc.contributor.referee1.fl_str_mv HELIO CORTES VIEIRA LOPES
dc.contributor.referee2.fl_str_mv ROSANE RIERA FREIRE
dc.contributor.referee3.fl_str_mv MARCIO ARGOLLO FERREIRA DE MENEZES
dc.contributor.authorID.fl_str_mv 98298917200
dc.contributor.author.fl_str_mv AYRTON SOARES RIBEIRO
contributor_str_mv ROSANE RIERA FREIRE
HELIO CORTES VIEIRA LOPES
ROSANE RIERA FREIRE
MARCIO ARGOLLO FERREIRA DE MENEZES
description O objetivo dessa dissertação é inferir o caráter das forças que governam os sistemas complexos modelados por equações de Langevin, utilizando quantificadores provenientes da teoria de informação. Avaliamos em detalhes as medidas de entropia de permutação (PE) e de complexidade estatística de permutação (PSC) para duas classes de similaridade de modelos estocásticos, caracterizadas por propriedades de arrasto ou de reversão, respectivamente, empregando-as como referência para a inspeção de séries reais. Encontramos novos parâmetros relevantes dos modelos para as medidas de PE e PSC, em relação a medidas tradicionais de entropia. Determinamos as curvas de PE e PSC de acordo com esses parâmetros para diferentes ordens de permutação n e inferimos as medidas limites para uma ordem arbitrariamente grande. Apesar de a medida PSC apresentar comportamento fortemente dependente da ordem de permutação considerada, encontramos um importante resultado n-invariante, que permite identificar a natureza (de arrasto ou de reversão) das fontes determinísticas subjacentes ao sinal complexo. Concluímos investigando a presença de tendências locais em séries de preços de ações.
publishDate 2013
dc.date.issued.fl_str_mv 2013-04-03
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23644@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23644@2
url https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23644@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23644@2
dc.language.iso.fl_str_mv eng
language eng
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
dc.publisher.program.fl_str_mv PPG EM FÍSICA
dc.publisher.initials.fl_str_mv PUC-Rio
dc.publisher.country.fl_str_mv BR
publisher.none.fl_str_mv PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
instacron:PUC_RIO
instname_str Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
instacron_str PUC_RIO
institution PUC_RIO
reponame_str Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
collection Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1748324918601187328

Registros relacionados