APERFEIÇOAMENTO DO TESTE MULTIPLICADOR DE LAGRANGE APLICADO A MODELOS ESTRUTURAIS DE SÉRIES TEMPORAIS

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: ANTONIO FERNANDO PEGO E SILVA
Data de Publicação: 1996
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8326@1
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Resumo: O presente trabalho trata da melhoria da estatí­stica-teste Multiplicador de Lagrange com distribuição qui-quadrado até ordem n (-1) , baseando-se na expansão de Harris (1985) e na melhoria obtida para os testes Escore, fornecida por Cordeiro e Ferrari (1991 e 1994), Apresentamos uma abordagem totalmente ambientada aos modelos estruturais de séries temporais, utilizando-se tais testes na detecção de ciclos. O trabalho apresenta também uma série de simulações comparando as performances destes testes aperfeiçoados com os tradicionalmente utilizados.
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