A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Duarte, Elisabete Mendes
Data de Publicação: 2003
Outros Autores: Fonseca, José Alberto Soares da
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/9956
Resumo: A volatilidade desempenha um papel importante na avaliação dos activos financeiros, daí que proliferem na literatura estudos com vista a sua especificação e medida. Existem várias técnicas para a estimação da volatilidade sendo a volatilidade determinística uma das mais utilizadas. Este tipo de estimação admite que a volatilidade apresenta uma dependência temporal de variáveis conhecidas no mercado. 0 presente artigo testa a hipótese de existência de volatilidade determinística no índice PSI-20. Para esse fim recorre-se a modelos da familia ARCH e GARCH, que elevado número de estudos revelam ser bastante adequados à análise das séries de preços de activos financeiros.
id RCAP_0430185bd8fcfb0985502e371091d7dc
oai_identifier_str oai:www.repository.utl.pt:10400.5/9956
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCHAvaliação de opçõesModelos ARCH e GARCHA volatilidade desempenha um papel importante na avaliação dos activos financeiros, daí que proliferem na literatura estudos com vista a sua especificação e medida. Existem várias técnicas para a estimação da volatilidade sendo a volatilidade determinística uma das mais utilizadas. Este tipo de estimação admite que a volatilidade apresenta uma dependência temporal de variáveis conhecidas no mercado. 0 presente artigo testa a hipótese de existência de volatilidade determinística no índice PSI-20. Para esse fim recorre-se a modelos da familia ARCH e GARCH, que elevado número de estudos revelam ser bastante adequados à análise das séries de preços de activos financeiros.Instituto Superior de Economia e GestãoRepositório da Universidade de LisboaDuarte, Elisabete MendesFonseca, José Alberto Soares da2015-10-30T09:49:08Z20032003-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/9956porDuarte, Elisabete Mendes e José Alberto Soares da Fonseca (2003). "A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH". Estudos de Gestão, VIII(1):87-104info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:40:21Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/9956Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T16:56:31.372656Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH
title A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH
spellingShingle A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH
Duarte, Elisabete Mendes
Avaliação de opções
Modelos ARCH e GARCH
title_short A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH
title_full A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH
title_fullStr A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH
title_full_unstemmed A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH
title_sort A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH
author Duarte, Elisabete Mendes
author_facet Duarte, Elisabete Mendes
Fonseca, José Alberto Soares da
author_role author
author2 Fonseca, José Alberto Soares da
author2_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Repositório da Universidade de Lisboa
dc.contributor.author.fl_str_mv Duarte, Elisabete Mendes
Fonseca, José Alberto Soares da
dc.subject.por.fl_str_mv Avaliação de opções
Modelos ARCH e GARCH
topic Avaliação de opções
Modelos ARCH e GARCH
description A volatilidade desempenha um papel importante na avaliação dos activos financeiros, daí que proliferem na literatura estudos com vista a sua especificação e medida. Existem várias técnicas para a estimação da volatilidade sendo a volatilidade determinística uma das mais utilizadas. Este tipo de estimação admite que a volatilidade apresenta uma dependência temporal de variáveis conhecidas no mercado. 0 presente artigo testa a hipótese de existência de volatilidade determinística no índice PSI-20. Para esse fim recorre-se a modelos da familia ARCH e GARCH, que elevado número de estudos revelam ser bastante adequados à análise das séries de preços de activos financeiros.
publishDate 2003
dc.date.none.fl_str_mv 2003
2003-01-01T00:00:00Z
2015-10-30T09:49:08Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.5/9956
url http://hdl.handle.net/10400.5/9956
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv Duarte, Elisabete Mendes e José Alberto Soares da Fonseca (2003). "A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH". Estudos de Gestão, VIII(1):87-104
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799131047828389888

Registros relacionados