Aplicação do dynamic financial analysis ao ramo vida : óptica de supervisão prudencial

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pimenta, Ana Rita Almas
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/25263
Resumo: Mestrado em Ciências Actuariais
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spelling Aplicação do dynamic financial analysis ao ramo vida : óptica de supervisão prudencialDynamic Financial Analysismodelo de supervisãoramo vidarequisitos de capitalSolvência IIsupervision modellife assurancecapital requirementSolvency IIMestrado em Ciências ActuariaisUm dos principais objectivos do projecto de "Solvência II" é a determinação dos requisitos de capital necessários, para cada seguradora, com base no risco a que esta se encontra exposta. Neste contexto surgiu o Dynamic Financial Analysis (DFA). Na prática, este método consiste na projecção das rubricas de Ganhos e Perdas de uma seguradora, para um determinado horizonte temporal, tendo em conta as especificidades da mesma e as possíveis alterações das condições económicas, de forma a determinar os requisitos de capital. Esta metodologia possibilita, do ponto de vista da supervisão, antever possíveis problemas que a empresa pode incorrer e, do ponto de vista da seguradora, a simulação do impacto das decisões de gestão, permitindo a adopção da melhor estratégia. O trabalho desenvolvido pretende, numa primeira fase, mostrar os passos necessários para a construção do modelo teórico e numa segunda fase implementá-lo a possíveis seguradoras, considerando o mercado segurador português. Posto isto, pretendeu-se ainda quantificar o impacto que a utilização de uma análise com base no risco implica nos requisitos de capital, comparativamente ao actual sistema em vigor.One of the key aspects of Solvency II is the assessment of capital requirements based on the risk exposure, for each insurance company. For this purpose, one can use Dynamic Financial Analysis ( DFA), a model developed to quantify solvency requirements. The model projects the Profit & Loss account of an insurance company, for a certain time horizon, allowing for possible changes in the economic environment. With this methodology it is possible, from the point of view of the regulator, to foresee future problems that the company can incur; and it also allows the management to evaluate the impact of different strategies on the company's solvency position. This thesis will present the necessary steps to develop a DFA model for a life company and how it can be put in practice on a " possible" life situation. Lastly, it will be use to show the impact of the model in solvency requirements.Instituto Superior de Economia e GestãoGonçalves, Pedro da SilvaRepositório da Universidade de LisboaPimenta, Ana Rita Almas2022-08-26T13:05:34Z2008-102008-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/25263porPimenta, Ana Rita Almas (2008). “Aplicação do dynamic financial analysis ao ramo vida : óptica de supervisão prudencial”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:54:50Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/25263Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:09:10.210570Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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