Reversão à média nos mercados bolsistas internacionais: Da crise das empresas tecnológicas à crise financeira global

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Gabriel, Vítor
Data de Publicação: 2014
Outros Autores: Manso, José
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10314/3163
Resumo: Neste estudo é analisado o processo de reversão à média nosmercados bolsistas internacionais. Recorrendo às propostas de Wright (2000) e de Belaire-Franch e Opong (2005), aplicadas a um conjunto composto por doze mercados, representativos de mais de 62% da capitalização bolsista mundial, no período compreendido entre 4/01/1999 e 3720/06/2011, foi identificada uma clara evidência de reversão à média em todos os mercados bolsistas e em todos os períodos amostrais considerados na análise. Os resultados obtidos têm grande interesse para investidores e para gestores de carteiras na definição de estratégias de afetação de recursos de investimento.
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