Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Gabriel, Vítor Manuel de Sousa
Data de Publicação: 2016
Outros Autores: Manso, José Ramos Pires
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Nova Economia (Online)
Texto Completo: https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/2055
Resumo: Neste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da Irlanda (ISEQ), de Portugal (PSI 20) e do Reino Unido (FTSE 100), no período compreendido entre 24/1/2000 e 30/6/2011. A análise recorre a um vetor autorregressivo, ao conceito de causalidade de Granger e a funções de impulso-resposta, com o objetivo de perceber se a recente crise financeira global provocou alterações ao nível das ligações de curto prazo e dos mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária.
id UFMG-4_bec8509f48a4c2476a43aecded95b464
oai_identifier_str oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2055
network_acronym_str UFMG-4
network_name_str Nova Economia (Online)
repository_id_str
spelling Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira globalCrise financeira globalmercados bolsistas europeustransmissão de volatilidade intradiáriavetor autorregressivoNeste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da Irlanda (ISEQ), de Portugal (PSI 20) e do Reino Unido (FTSE 100), no período compreendido entre 24/1/2000 e 30/6/2011. A análise recorre a um vetor autorregressivo, ao conceito de causalidade de Granger e a funções de impulso-resposta, com o objetivo de perceber se a recente crise financeira global provocou alterações ao nível das ligações de curto prazo e dos mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária.Departamento de Ciências Econômicas da UFMG2016-02-15info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/2055Nova Economia; Vol. 25 No. 2 (2015)Nova Economia; v. 25 n. 2 (2015)1980-53810103-6351reponame:Nova Economia (Online)instname:Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)instacron:UFMGporhttps://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/2055/1661Gabriel, Vítor Manuel de SousaManso, José Ramos Piresinfo:eu-repo/semantics/openAccess2020-10-04T22:19:02Zoai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2055Revistahttps://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomiaPUBhttps://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/oai||ne@face.ufmg.br1980-53810103-6351opendoar:2020-10-04T22:19:02Nova Economia (Online) - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)false
dc.title.none.fl_str_mv Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global
title Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global
spellingShingle Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global
Gabriel, Vítor Manuel de Sousa
Crise financeira global
mercados bolsistas europeus
transmissão de volatilidade intradiária
vetor autorregressivo
title_short Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global
title_full Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global
title_fullStr Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global
title_full_unstemmed Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global
title_sort Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global
author Gabriel, Vítor Manuel de Sousa
author_facet Gabriel, Vítor Manuel de Sousa
Manso, José Ramos Pires
author_role author
author2 Manso, José Ramos Pires
author2_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Gabriel, Vítor Manuel de Sousa
Manso, José Ramos Pires
dc.subject.por.fl_str_mv Crise financeira global
mercados bolsistas europeus
transmissão de volatilidade intradiária
vetor autorregressivo
topic Crise financeira global
mercados bolsistas europeus
transmissão de volatilidade intradiária
vetor autorregressivo
description Neste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da Irlanda (ISEQ), de Portugal (PSI 20) e do Reino Unido (FTSE 100), no período compreendido entre 24/1/2000 e 30/6/2011. A análise recorre a um vetor autorregressivo, ao conceito de causalidade de Granger e a funções de impulso-resposta, com o objetivo de perceber se a recente crise financeira global provocou alterações ao nível das ligações de curto prazo e dos mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária.
publishDate 2016
dc.date.none.fl_str_mv 2016-02-15
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/2055
url https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/2055
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/2055/1661
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Departamento de Ciências Econômicas da UFMG
publisher.none.fl_str_mv Departamento de Ciências Econômicas da UFMG
dc.source.none.fl_str_mv Nova Economia; Vol. 25 No. 2 (2015)
Nova Economia; v. 25 n. 2 (2015)
1980-5381
0103-6351
reponame:Nova Economia (Online)
instname:Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
instname_str Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron_str UFMG
institution UFMG
reponame_str Nova Economia (Online)
collection Nova Economia (Online)
repository.name.fl_str_mv Nova Economia (Online) - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
repository.mail.fl_str_mv ||ne@face.ufmg.br
_version_ 1799711058318852096

Registros relacionados