Avaliação de Double Barrier Options
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2010 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10451/5336 |
Resumo: | Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2010 |
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Avaliação de Double Barrier OptionsOpções com duas barreirasMovimento BrownianoGeman-YorInversa da transformada de LaplaceGirsanovTeses de mestrado - 2010Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2010O objectivo desta dissertação de Mestrado é a análise, implementação e comparação de resultados obtidos no pricing de double barrier options (sem rebates), seguindo a metodologia proposta por Geman e Yor [6] em 1996. O modelo utiliza uma abordagem probabilística, de forma a quantificar a probabilidade das barreiras serem atingidas. Ao longo do desenvolvimento, até à expressão final, é utilizado o Teorema de Girsanov assim como transformadas de Laplace. A implementação do modelo é feita em MATLAB e um dos principais desafios é o cálculo da inversa da transformada de Laplace.The purpose of this work is the analysis, implementation and comparison of results obtained in the pricing of double barrier options (without rebates payment), following the methodology proposed by Geman and Yor [6] in 1996. The model uses a probabilistic approach in order to quantify the barrier hit probability. Throughout the development, until the final expression, we use the Girsanov theorem and Laplace transforms. The model implementation is done in MATLAB and a key challenge is the calculation of the inverse Laplace transform.Nunes, João Pedro VidalRepositório da Universidade de LisboaXavier, Ana Filipa Monteiro Leite Marques2012-02-20T15:07:23Z20102010-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10451/5336porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-11-08T15:46:58Zoai:repositorio.ul.pt:10451/5336Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T21:30:43.648387Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
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