Uma abordagem alternativa para Bonus Malus

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Guerreiro, Gracinda Rita Diogo
Data de Publicação: 2001
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/25340
Resumo: Mestrado em Ciências Actuariais
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spelling Uma abordagem alternativa para Bonus MalusBonus MalusVórtices EstocásticosDistribuição LimiteQuota de MercadoEscalas ÓptimasMedidas de AvaliaçãoStochastic VorticesLimit DistributionMarket ShareOptimal Bonus ScalesValuation ToolsMestrado em Ciências ActuariaisNesta dissertação pretende-se apresentar um novo Sistema de Bonus Malus baseado na teoria dos Vórtices Estocásticos. Esta teoria permite que se construa o sistema assumindo que são admitidas entradas e saídas de segurados da carteira da Seguradora. Para efeitos comparativos, consideraram-se também o modelo clássico e o modelo aberto de Centeno & Andrade e Silva [2001]. Descreveram-se os fundamentos dos três modelos e aplicaram-se aos dados de uma Seguradora Portuguesa. Com os resultados obtidos, determinaram-se algumas escalas óptimas de prémios (Norberg [1979], Borgan, Hoem & Norberg [1981], Gilde V Sundt [1989] e Andrade e Silva [1991]), assim como se sujeitaram os modelos às medidas de avaliação propostas por Lemaire [1995]. Os resultados do novo modelo e do modelo aberto de Centeno 8 Andrade e Silva [2001] coincidiram em alto grau, afastando-se dos do modelo clássico.The purpose of this thesis is to present a new Bonus Malus System based on the Stochastic Vortices theory. This theory allows the system to be built under the assumptions of an open portfolio, i.e., it considers that a policyholder can transfer his policy to another insurance company, as well as it considers the constant arrival of new policyholders. To confront the results, it was also taken in consideration the Classic Model and the Open Model of Centeno e.1 Andrade e Silva [2001]. The basis of the three models were described and applied to the data of a Portuguese Insurance Company. With the obtained results, a few optimal bonus scales were calculated, such as Norberg's [1979], Borgan, Hoem and Norberg's [1981], Gilde Sundt's [1989] and Andrade e Silva's [1991]. The models were also subjected to Lemaire's [1995] valuation tools. The results of the new model and the Open Model of Centena & Andrade e Silva [2001] are highly similar, and distant from the classic model ones.Instituto Superior de Economia e GestãoMexia, JoãoRepositório da Universidade de LisboaGuerreiro, Gracinda Rita Diogo2022-09-01T14:48:59Z2001-122001-12-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/25340porGuerreiro, Gracinda Rita Diogo (2001). “Uma abordagem alternativa para Bonus Malus”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:54:54Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/25340Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:09:14.158832Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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