A relação entre a procura interna e a produção em Portugal : uma análise com recurso ao modelo vetorial autorregressivo

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Lopes, João Daniel Barosa
Data de Publicação: 2020
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/20732
Resumo: Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão
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spelling A relação entre a procura interna e a produção em Portugal : uma análise com recurso ao modelo vetorial autorregressivoProcura InternaPIBVARFunção Resposta ImpulsoDecomposição da VariânciaCausalidade de GrangerPrevisãoDomestic DemandGDPImpulse Response FunctionVariance DecompositionGranger CausalityForecastsMestrado em Econometria Aplicada e PrevisãoA Procura Interna representa um papel essencial na economia como motor de crescimento do nível de produção de bens e serviços de qualquer país. Para Portugal, dada a forte dimensão do Consumo Privado, essa influência na produção é ainda mais notória. Dessa forma, para melhor descrever a economia nacional é fundamental estabelecer as relações inter-dinâmicas entre Consumo, Investimento e PIB, para que os agentes económicos sejam capazes de antecipar mudanças e dessa forma ajustar as suas decisões. Como tal, com recurso a dados trimestrais compreendidos entre o 1º trimestre de 1999 e o 4º trimestre de 2018, o presente estudo procedeu à estimação de um modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) que permitiu identificar o forte impacto das duas componentes da Procura Interna na Produção de bens e serviços e um efeito não tão marcado no sentido inverso. Para além disso, através dos resultados obtidos pelo do modelo VAR estimado foi ainda possível identificar que face a um choque exógeno em qualquer uma das variáveis do sistema, as respostas das outras variáveis aparentam não se prolongar por períodos superiores a um ano. Contudo, apesar do forte poder explicativo, do ponto de vista das previsões a abordagem com recurso ao modelo vetorial não se revelou superior face a outros modelos de implementação mais simples.The Domestic Demand of a country is essential for its economic activity as, for example, it can be considered an engine for the growth in production of goods and services. For Portugal, given the strong weight of private consumption in GDP, this effect is particularly relevant. Hence, to better describe the Portuguese economy, it is important to characterize the inter-dynamic relations between variables representative of the Demand and Production such as Consumption, Investment and GDP, so economic agents can anticipate changes and adapt their behavior. Therefore, with quarterly data for the period between the 1st quarter of 1999 and the 4th quarter of 2018, this study considered a vector autoregressive model (VAR) and was able to identify the major impact of the two components of Domestic Demand in the Production of goods and services and a not so evident relation in the opposite direction. Moreover, with the results from the estimated VAR model, we found evidence that the impact of exogenous shocks on the variables included in the system doesn't seem to last more than one year. Notwithstanding the statistical evidence of causality between Consumption, Investment and GDP, the model was outperformed, in terms of forecast accuracy, by standard univariate models.Instituto Superior de Economia e GestãoSobreira, NunoRepositório da Universidade de LisboaLopes, João Daniel Barosa2021-01-04T14:31:51Z2020-112020-11-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/20732porLopes, João Daniel Barosa (2020). "A relação entre a procura interna e a produção em Portugal : uma análise com recurso ao modelo vetorial autorregressivo". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:50:10Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/20732Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:05:24.512020Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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