Tarifação de seguros multirriscos habitação

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Abreu, Victor Ricardo Pestana de
Data de Publicação: 2020
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10451/48781
Resumo: Trabalho de projeto de mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2020
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spelling Tarifação de seguros multirriscos habitaçãoAtuariadoSeguros multirriscos habitaçãoTarifaçãoModelos lineares generalizadosTeses de mestrado - 2020Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::MatemáticasTrabalho de projeto de mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2020O presente trabalho, realizado no âmbito de um estágio profissional na Aegon Santander Portugal (ASP), visa resultar na criação de uma estrutura tarifária para o produto de seguros multirriscos habitação, estrutura essa obtida através do recurso a conjuntos de dados adequados e a modelos lineares generalizados, os quais representam opções viáveis para incorporar informação presente em covariáveis na modelação de riscos, ajudando a eliminar em grande parte qualquer possibilidade de seleção adversa. Neste sentido, será exemplificada a construção da tarifa pretendida, não sem antes serem introduzidos conceitos básicos sobre Seguros e Atuariado, sobre a ASP e sobre os seguros multirriscos habitação no geral. Apesar da natureza prática deste trabalho, decidiu-se também apresentar de forma breve a teoria dos modelos lineares generalizados, antes do uso dos mesmos na modelação tarifária em Atuariado. Por último, mas não menos importante, é dada alguma atenção à implementação dos modelos criados, com o intuito de avaliar a suficiência dos prémios cobrados.The present paper, carried out as part of a professional internship at Aegon Santander Portugal (ASP), has as its purpose the creation of a tariff structure for the multirisk home insurance product. This exact structure was obtained through the use of appropriate data sets and generalized linear models, which represent viable options to incorporate the information present in covariates in risk modeling, effectively eliminating, in large proportion, any possibility of adverse selection. The construction of the intended tariff will be explained, not without first introducing some basic concepts about Insurance and Actuarial Science, ASP and multirisk home insurance. Despite the practical nature of this paper, it is important to mention that the theory of generalized linear models will also be presented in a short but comprehensive way, before its use in tariff building. Last but not least, the implementation of the created models will be addressed with some emphasis. The goal is to evaluate if the premiums charged are adequate and reasonable.Alpoim, Teresa,1958-Repositório da Universidade de LisboaAbreu, Victor Ricardo Pestana de2021-06-29T18:00:07Z202020202020-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10451/48781TID:202933172porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-11-08T16:52:13Zoai:repositorio.ul.pt:10451/48781Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T22:00:32.961830Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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