Modelação da tarifação não-vida

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Morais, Tiago Alexandre Ribeiro
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10451/59305
Resumo: Trabalho de Projeto de Mestrado, Matemática Aplicada à Economia e Gestão, 2023, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências
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spelling Modelação da tarifação não-vidaModelos Lineares GeneralizadosEstrutura de Erro GamaEstrutura de Erro PoissonSeguro Multirriscos EmpresasPrémio puroTeses de mestrado - 2023Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::MatemáticasTrabalho de Projeto de Mestrado, Matemática Aplicada à Economia e Gestão, 2023, Universidade de Lisboa, Faculdade de CiênciasThe competitiveness of the insurance market requires a regular update of the tariffs in the portfolio, in order to ensure that the products remain aligned with what are the financial and socioeconomic conditions of the market, without prejudice to the financial viability of the product so that the insurance company has the capacity to comply with the payment of future compensation for the risks accepted in the portfolio. The transfer of the economic risk to an insurance entity is carried out through an insurance policy, in which such transfer is made in exchange for a fee by the policyholder - this fee is called premium. This premium will have to correspond to the estimated amount, in addition to other rubrics in terms of commissions, expenses and taxes, of what is the expected cost for a given profile, during the term of the policy. According to Ohlsson & Johansson (2010), by the law of large numbers, the insurance company will have a cost to bear that will be close to the expected value, given that this cost corresponds to the total of a large number of small independent costs, which is more predictable than at the individual level, in relative terms. And so, the principle is considered that the value of premium, in addition on adminstrative and legal costs, among others, should be based on the expected cost that is transferred from the policyholder to the insured. There are new techniques for more balanced adjustment of premiums to the level of risk of each profile, in particular through generalised linear models (GLM). These allow estimating a more adequate premium, despite the nonlinear distribution of the response variables, through modeling with different risk factors. This method is superior to simple tariffs, which are based on rates on sum insured, without differentiation in terms of risk quality. The goal of this project is to create a risk tariff, based on GLM, for the commercial lines household line of business, which, as an academic demonstration, is focused only on one risk typology - electrical hazards coverage for the type object “content”. The “content” object corresponds to all assets, or those referenced in the policy conditions, that are inside the property. The data was provided by an insurance company, however, for reasons of confidentiality, it will not be referenced. The database contains data of five financial years, for the coverage of electrical risks in “content”. In order to model, and thus estimate, the expected cost for the typology of risk under analysis, GLM was used, given the ease of interpretation and the flexibility in adjusting these.Diamantino, Maria Fernanda NunesRepositório da Universidade de LisboaMorais, Tiago Alexandre Ribeiro2023-09-14T16:22:53Z202320222023-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10451/59305porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-11-08T17:08:21Zoai:repositorio.ul.pt:10451/59305Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T22:09:13.976085Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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