Multi-state modeling of retail credit risk : portuguese context
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2018 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | eng |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10362/42533 |
Resumo: | Dissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Statistics and Information Management, specialization in Risk Analysis and Management |
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Multi-state modeling of retail credit risk : portuguese contextScoring de CréditoModelos MultiestadoProcessos de MarkovSegmento de Retalho PortuguêsCredit ScoringMulti-state modelsMarkov ProcessesRetail Portuguese SegmentDissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Statistics and Information Management, specialization in Risk Analysis and ManagementO objetivo deste projeto é analisar a aplicação do modelo Multiestado de Markov por forma a avaliar ao risco de credito do segmento de retalho em Portugal. Os estados do modelo são definidos de acordo com as características da regulamentação Portuguesa DL n.º 227/2017. Esta regulamentação requere que as Instituições Financeiras Portuguesas tenham procedimentos para regularizar situações de incumprimento. As transições entre os estados são afetadas por variáveis explicativas sobre características do cliente e do seu comportamento em relação ao crédito contratado. O uso do modelo Multiestado permitirá analisar a dinâmica do comportamento do ciclo de vida dos produtos crédito, devido à estimação de probabilidades de transição entre os diversos estados definidos.The aim of this project is to analyze the application of a multi-state Markov model to evaluate credit risk for the retail Portuguese segment. The states of the model are defined according to the characteristics of the Portuguese regulation DL no 227/2012, which requests Portuguese financial institutions to have a procedure to regularize default situations. Transitions between the states are affected by explanatory variables about the client’s characteristics and his/her credit behavior. The use of a multi-state model will allow the analysis of the dynamics of the behavior of credit products lifecycle, due to the estimation of transition probabilities between the several defined states.Bravo, Jorge Miguel VenturaRUNPereira, Ines Bernardino Nunes2018-07-26T15:31:51Z2018-07-112018-07-11T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10362/42533TID:201956063enginfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-03-11T04:22:58Zoai:run.unl.pt:10362/42533Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T03:31:30.581214Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
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