Tail prepivoting for the Hill estimator

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Margarida Brito
Data de Publicação: 2016
Outros Autores: Ana Cristina Moreira Freitas, Jorge Milhazes Freitas
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/10216/89267
Resumo: It is well known that prepivoting reduces level error of confidence sets. We adapt this method to the context of the tail index estimation, introducing a procedure that we call tail prepivoting. We apply this procedure to the Hill estimator and establish its consistency.
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