Contratos de Futuros sobre Taxas de Juro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Telma da
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.21/3922
Resumo: Mestrado em Contabilidade Internacional
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spelling Contratos de Futuros sobre Taxas de JuroContratos de futurostaxas de juroinstrumentos financeirosderivadoscobertura de riscoespeculaçãoarbitragemcâmbiosfuturos cambiaisFutures markets interest ratefinancial instrumentsderivateshedgingspeculationarbitragecurrenciescurrency futuresMestrado em Contabilidade InternacionalAs alterações das condições económicas a nível mundial, provocadas por determinados acontecimentos importantes, geram aumentos na incerteza quanto ao desenvolvimento de determinadas variáveis no mercado. Estas situações de incerteza fomentaram a necessidade de criação de ferramentas para a cobertura de riscos na qual os agentes económicos ficam expostos no desenvolvimento das suas actividades. Desde que surgiram os mercados de instrumentos financeiros, que a sua evolução e importância tem aumentado exponencialmente. A sofisticação dos investidores impulsiona o crescimento e a inovação do mercado de derivados. O impacto do aumento/diminuição das taxas de juro e a valorização/desvalorização das moedas, nos mercados, é enorme, e estando presente nos investimentos, financiamentos e nas transacções nacionais e internacionais efectuadas nos mercados, estas variáveis mereceram uma atenção especial, constituindo a base deste estudo. Os contratos de futuros são fundamentais para as decisões empresariais de cobertura de riscos. Podem também servir para acções de especulação e de arbitragem. Este estudo tem como objectivo principal analisar os mercados de futuros, no ano de 2010. Em especial, focaliza-se nos contratos de futuros sobre a taxa de juro Euribor a 3 meses, negociados na plataforma da NYSE Euronext.The global changes in the economic conditions, caused by certain important events, increase the uncertainty related to the development of some variables in the market. These uncertainty situations promote the need to create tools to hedge risks that are exhibited in the economic development of their activities. Since the emergence of the financial instruments markets, their evolution and importance has increased exponentially. The sophistication of investors boosts the growth and the innovation in the derivatives market. The impact of increase/decrease in interest rates and the appreciation /depreciation of currencies in the markets is enormous, and since they are present in the investments, financings and transactions made in the national and international markets, these variables deserve attention and are the basis of this the study. Futures contracts are critical to business decisions of hedging. They can also serve to speculative decisions and be used as an operation of speculation and arbitrage. The objective of this study is to analyze the main futures markets of 2010. In particular, I will focus on three month futures contracts (STIRS), traded on the NYSE Euronext platform.Ferreira, Domingos da SilvaRCIPLSilva, Telma da2014-10-30T20:40:05Z2012-122012-12-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.21/3922porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-08-03T09:45:15Zoai:repositorio.ipl.pt:10400.21/3922Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T20:13:27.566951Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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