Cálculo da Loss Given Default no crédito à habitação com Cadeias de Markov

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cruz, José Eduardo Fidalgo Freire
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/10730
Resumo: Mestrado em Matemática Financeira
id RCAP_2839796fb223f7f2217d2a8c55624af4
oai_identifier_str oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10730
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Cálculo da Loss Given Default no crédito à habitação com Cadeias de MarkovAcordo de Basileia IIRisco de créditoLGDCadeias de MarkovBasel IICredit RiskMarkov ChainsMestrado em Matemática FinanceiraO Acordo de Basileia II determina, entre outros, o requisito de fundos mínimos que os bancos necessitam de manter, de modo a protegerem-se do risco de crédito. Um dos parâmetros essenciais na avaliação do requisito é a LGD - Loss Given Default, que representa a perda sofrida pela instituição quando os seus clientes entram em incumprimento. O objetivo principal do projeto é desenvolver um modelo e uma metodologia que possibilitem o cálculo deste parâmetro recorrendo a Cadeias de Markov. O estudo incidirá sobre o crédito à habitação, pela sua importância para a maioria dos bancos. Ao longo da exposição será visto que as Cadeias de Markov constituem um instrumento adequado para completar a informação necessária ao cálculo da LGD, cumprindo todas as exigências que o Acordo determina.Basel II determines, among other things, the minimum capital requirement, which is the amount that banks need to keep in order to protect against credit risk. One of the key parameters for the calculation of the capital requirements is the LGD - Loss Given Default. The objective of this project is to develop a model and a framework to calculate the LGD using Markov Chains. A special attention is given to mortgages due to the importance of this kind of loans to the banking sector. In this work, using Markov Chains, it will be possible to predict the missing information that is required by Basel II to calculate the minimum capital requirements.Instituto Superior de Economia e GestãoSimões, OnofreLoureiro, PedroRepositório da Universidade de LisboaCruz, José Eduardo Fidalgo Freire2016-01-21T13:39:53Z20122012-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/10730porCruz, José Eduardo Fidalgo Freire (2012). "Cálculo da Loss Given Default no crédito à habitação com Cadeias de Markov". Dissertação de Mestrado, Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:41:01Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/10730Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T16:57:08.746860Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Cálculo da Loss Given Default no crédito à habitação com Cadeias de Markov
title Cálculo da Loss Given Default no crédito à habitação com Cadeias de Markov
spellingShingle Cálculo da Loss Given Default no crédito à habitação com Cadeias de Markov
Cruz, José Eduardo Fidalgo Freire
Acordo de Basileia II
Risco de crédito
LGD
Cadeias de Markov
Basel II
Credit Risk
Markov Chains
title_short Cálculo da Loss Given Default no crédito à habitação com Cadeias de Markov
title_full Cálculo da Loss Given Default no crédito à habitação com Cadeias de Markov
title_fullStr Cálculo da Loss Given Default no crédito à habitação com Cadeias de Markov
title_full_unstemmed Cálculo da Loss Given Default no crédito à habitação com Cadeias de Markov
title_sort Cálculo da Loss Given Default no crédito à habitação com Cadeias de Markov
author Cruz, José Eduardo Fidalgo Freire
author_facet Cruz, José Eduardo Fidalgo Freire
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Simões, Onofre
Loureiro, Pedro
Repositório da Universidade de Lisboa
dc.contributor.author.fl_str_mv Cruz, José Eduardo Fidalgo Freire
dc.subject.por.fl_str_mv Acordo de Basileia II
Risco de crédito
LGD
Cadeias de Markov
Basel II
Credit Risk
Markov Chains
topic Acordo de Basileia II
Risco de crédito
LGD
Cadeias de Markov
Basel II
Credit Risk
Markov Chains
description Mestrado em Matemática Financeira
publishDate 2012
dc.date.none.fl_str_mv 2012
2012-01-01T00:00:00Z
2016-01-21T13:39:53Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.5/10730
url http://hdl.handle.net/10400.5/10730
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv Cruz, José Eduardo Fidalgo Freire (2012). "Cálculo da Loss Given Default no crédito à habitação com Cadeias de Markov". Dissertação de Mestrado, Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799131054428127232

Registros relacionados