Macroeconomics determinants of loss given default

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Azevedo, José Henrique Sousa de
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/10719
Resumo: Mestrado em Finanças
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spelling Macroeconomics determinants of loss given defaultrisco de créditotaxas de recuperaçãoLGDcredit riskloss given defaultrecovery ratesbondsloansMestrado em FinançasEsta dissertação modeliza a base de dados Moody's Ultimate Recovery Database, concluindo que o ambiente macroeconómico influencia o loss given default (LGD)e que as taxas de recuperação no crédito concedido são menos susceptíveis a serem influenciadas pelas condicionantes macroeconómicas do que as taxas de recuperação das obrigações. A metodologia econométrica tem por base a regressão OLS. São também discutidas outras metodologias passíveis de serem utilizadas.This dissertation models Moody's Ultimate Recovery Database to show that general macroeconomic conditions influence loss given default and that loans' recovery rates are less susceptible to macroeconomic conditions than bonds'. Available data was studied with Ordinary Least Squares regressions. Alternative methodologies are also discussed.Instituto Superior de Economia e GestãoBastos, João FerreiraRepositório da Universidade de LisboaAzevedo, José Henrique Sousa de2016-01-20T10:43:42Z20152015-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/10719engAzevedo, José Henrique Sousa de (2015). "Macroeconomics determinants of loss given default". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:41:01Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/10719Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T16:57:08.199842Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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