Raízes unitárias e quebras de estrutura : uma aplicação a séries macroeconómicas anuais portuguesas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cruz, Patrícia Alexandra M. Valadas Moura
Data de Publicação: 1997
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/27914
Resumo: Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
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spelling Raízes unitárias e quebras de estrutura : uma aplicação a séries macroeconómicas anuais portuguesastendência determinísticaraiz unitária autoregressivatendência estocásticaquebras de estruturadata de quebratestes de hipótesesMestrado em Matemática Aplicada à Economia e à GestãoNeste trabalho pretendeu-se expor e aplicar os principais métodos existentes, habitualmente designados por testes de raízes unitárias, para determinar qual dos dois modelos, estacionário em tendência ou estacionário em diferenças, melhor caracteriza uma determinada série temporal. Em particular, deu-se especial atenção aos procedimentos utilizados para testar a presença de uma raiz unitária autoregressiva que contemplam a possibilidade da tendência determinística da série apresentar uma quebra no nível e/ou no declive ao longo do período amostrai. Sendo inevitável a selecção do momento em que a tendência se altera, previligiou-se a abordagem que considera explicitamente a escolha da data de quebra como correlacionada com os dados. Sabendo-se que os resultados destes testes são sensíveis ao número de quebras consideradas sob a hipótese alternativa, também se apresentaram os procedimentos que acomodam a possibilidade de duas alterações endógenas. Após a apresentação dos principais aspectos teóricos fez-se uma aplicação prática utilizando um conjunto de 15 séries macroeconómicas Portuguesas. Recorrendo aos testes clássicos, na maioria dos casos não é possível rejeitar a hipótese destas séries serem realizações de processos estocásticos não estacionários. Como seria de esperar, quando se utilizaram os testes que permitem uma (ou duas) quebra(s) endógena(s) verificou-se que para algumas variáveis deixa de ser tão evidente a existência de uma raiz unitária.Instituto Superior de Economia e GestãoLopes, Artur SilvaRepositório da Universidade de LisboaCruz, Patrícia Alexandra M. Valadas Moura2023-06-14T13:40:09Z1997-101997-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/27914porCruz, Patrícia Alexandra M. Valadas Moura (1997). “Raízes unitárias e quebras de estrutura : uma aplicação a séries macroeconómicas anuais portuguesas”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-06-18T01:30:42Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/27914Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T18:00:45.876312Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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