Testes para quebras estruturais em modelos não-lineares

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Edimeire Alexandra Pinto
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFMG
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7UEM3L
Resumo: Grande parte das pesquisas empíricas e teóricas para detectar mudanças nos parâmetros em modelos não-lineares vem sendo acumuladas durante as últimas duas décadas. Diante disso, ainda não existe um consenso sobre o melhor teste estatístico para a detecção de quebras estruturais. O objetivo deste trabalho é fazer um estudo sobre os principais testes da família CUSUM para detectar pontos de mudanças nos parâmetros e comparar as suas taxas de rejeições. A investigação procedeu-se por meio de simulações de Monte Carlo na família de processos Auto-Regressivos Condicionalmente Heterocedásticos, ARCH. O estudo indica a robustez de cada teste sob mudanças dos parâmetros na suposição da variância incondicional ser pouco alterada. Palavras-chave: Pontos de mudanças, ARCH e CUSUM. Sim
id UFMG_a791050cb173d42c4ae29e234504aefa
oai_identifier_str oai:repositorio.ufmg.br:1843/RFFO-7UEM3L
network_acronym_str UFMG
network_name_str Repositório Institucional da UFMG
repository_id_str
spelling Ela Mercedes Medrano de ToscanoOtavio Ribeiro de MedeirosAureliano Angel BressanSueli Aparecida MingotiEdimeire Alexandra Pinto2019-08-14T19:44:50Z2019-08-14T19:44:50Z2008-10-31http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7UEM3LGrande parte das pesquisas empíricas e teóricas para detectar mudanças nos parâmetros em modelos não-lineares vem sendo acumuladas durante as últimas duas décadas. Diante disso, ainda não existe um consenso sobre o melhor teste estatístico para a detecção de quebras estruturais. O objetivo deste trabalho é fazer um estudo sobre os principais testes da família CUSUM para detectar pontos de mudanças nos parâmetros e comparar as suas taxas de rejeições. A investigação procedeu-se por meio de simulações de Monte Carlo na família de processos Auto-Regressivos Condicionalmente Heterocedásticos, ARCH. O estudo indica a robustez de cada teste sob mudanças dos parâmetros na suposição da variância incondicional ser pouco alterada. Palavras-chave: Pontos de mudanças, ARCH e CUSUM. SimSince 1980 theoretical and empirical researches to detect changes in the parameters of non-linear models have been accumulated. In this context, there is still no consensus on the best statistical test for the detection of structural breaks. This work aims to make a study about main tests of the CUSUM family to detect points of parameters changes, and to compare their rejection rates. This behavior was investigated through Monte Carlo simulations in the family of Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, ARCH, processes. The simulation indicates the robustness of each test on parameters change under the assumption of unconditional variance is little changed. Keywords: Points of changes, ARCH and CUSUM.Universidade Federal de Minas GeraisUFMGEstatísticaModelosQuebras estruturaisTestesTestes para quebras estruturais em modelos não-linearesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFMGinstname:Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)instacron:UFMGORIGINALdisseta__oedimeire.global.pdfapplication/pdf1046336https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/RFFO-7UEM3L/1/disseta__oedimeire.global.pdf7a483673050a0d95faa4d4c75b14a4dbMD51TEXTdisseta__oedimeire.global.pdf.txtdisseta__oedimeire.global.pdf.txtExtracted texttext/plain110694https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/RFFO-7UEM3L/2/disseta__oedimeire.global.pdf.txtc0fd7e000d7113c2ab5a2d9488909c2cMD521843/RFFO-7UEM3L2019-11-14 13:04:54.906oai:repositorio.ufmg.br:1843/RFFO-7UEM3LRepositório de PublicaçõesPUBhttps://repositorio.ufmg.br/oaiopendoar:2019-11-14T16:04:54Repositório Institucional da UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Testes para quebras estruturais em modelos não-lineares
title Testes para quebras estruturais em modelos não-lineares
spellingShingle Testes para quebras estruturais em modelos não-lineares
Edimeire Alexandra Pinto
Modelos
Quebras estruturais
Testes
Estatística
title_short Testes para quebras estruturais em modelos não-lineares
title_full Testes para quebras estruturais em modelos não-lineares
title_fullStr Testes para quebras estruturais em modelos não-lineares
title_full_unstemmed Testes para quebras estruturais em modelos não-lineares
title_sort Testes para quebras estruturais em modelos não-lineares
author Edimeire Alexandra Pinto
author_facet Edimeire Alexandra Pinto
author_role author
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Ela Mercedes Medrano de Toscano
dc.contributor.referee1.fl_str_mv Otavio Ribeiro de Medeiros
dc.contributor.referee2.fl_str_mv Aureliano Angel Bressan
dc.contributor.referee3.fl_str_mv Sueli Aparecida Mingoti
dc.contributor.author.fl_str_mv Edimeire Alexandra Pinto
contributor_str_mv Ela Mercedes Medrano de Toscano
Otavio Ribeiro de Medeiros
Aureliano Angel Bressan
Sueli Aparecida Mingoti
dc.subject.por.fl_str_mv Modelos
Quebras estruturais
Testes
topic Modelos
Quebras estruturais
Testes
Estatística
dc.subject.other.pt_BR.fl_str_mv Estatística
description Grande parte das pesquisas empíricas e teóricas para detectar mudanças nos parâmetros em modelos não-lineares vem sendo acumuladas durante as últimas duas décadas. Diante disso, ainda não existe um consenso sobre o melhor teste estatístico para a detecção de quebras estruturais. O objetivo deste trabalho é fazer um estudo sobre os principais testes da família CUSUM para detectar pontos de mudanças nos parâmetros e comparar as suas taxas de rejeições. A investigação procedeu-se por meio de simulações de Monte Carlo na família de processos Auto-Regressivos Condicionalmente Heterocedásticos, ARCH. O estudo indica a robustez de cada teste sob mudanças dos parâmetros na suposição da variância incondicional ser pouco alterada. Palavras-chave: Pontos de mudanças, ARCH e CUSUM. Sim
publishDate 2008
dc.date.issued.fl_str_mv 2008-10-31
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2019-08-14T19:44:50Z
dc.date.available.fl_str_mv 2019-08-14T19:44:50Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7UEM3L
url http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7UEM3L
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de Minas Gerais
dc.publisher.initials.fl_str_mv UFMG
publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de Minas Gerais
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFMG
instname:Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
instname_str Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron_str UFMG
institution UFMG
reponame_str Repositório Institucional da UFMG
collection Repositório Institucional da UFMG
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/RFFO-7UEM3L/1/disseta__oedimeire.global.pdf
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/RFFO-7UEM3L/2/disseta__oedimeire.global.pdf.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv 7a483673050a0d95faa4d4c75b14a4db
c0fd7e000d7113c2ab5a2d9488909c2c
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1803589522332581888

Registros relacionados