Estimação de um índice de valores extremos positivo através de médias generalizadas e em ambiente de não-regularidade
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Data de Publicação: | 2021 |
Outros Autores: | , |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10174/33503 |
Resumo: | O estimador de Hill é o estimador mais popular de um índice de valores extremos (EVI, do inglês ‘extreme value index’) positivo, denotado por ξ. Trata-se de uma média aritmética, sendo consequentemente o logaritmo da média geométrica, i.e. da média- de-ordem-0, de estatísticas adequadas, função das estatísticas ordinais de topo associadas a uma amostra aleatória. Podemos mais geralmente considerar a média-de-ordem-p (MOp) dessas estatísticas para p ∈ R, e construir uma classe de estimadores-MOp do EVI. Sob condições de regularidade adequadas, o comportamento assintóticamente normal dos estimadores MOp foi obtido para p < 1/(2ξ), tendo-se consistência para p < 1/ξ. Discutiremos aqui o compor- tamento teórico degenerado destes estimadores na região p ≥ 1/ξ, sugerido por estudos de simulação, parcialmente apresentados. |
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Estimação de um índice de valores extremos positivo através de médias generalizadas e em ambiente de não-regularidadeCaudas pesadasEstimação semi-paramétricaLeis estáveis para extremos e somasSoma de ParetosO estimador de Hill é o estimador mais popular de um índice de valores extremos (EVI, do inglês ‘extreme value index’) positivo, denotado por ξ. Trata-se de uma média aritmética, sendo consequentemente o logaritmo da média geométrica, i.e. da média- de-ordem-0, de estatísticas adequadas, função das estatísticas ordinais de topo associadas a uma amostra aleatória. Podemos mais geralmente considerar a média-de-ordem-p (MOp) dessas estatísticas para p ∈ R, e construir uma classe de estimadores-MOp do EVI. Sob condições de regularidade adequadas, o comportamento assintóticamente normal dos estimadores MOp foi obtido para p < 1/(2ξ), tendo-se consistência para p < 1/ξ. Discutiremos aqui o compor- tamento teórico degenerado destes estimadores na região p ≥ 1/ξ, sugerido por estudos de simulação, parcialmente apresentados.Sociedade Portuguesa de Estatística2023-01-17T10:45:13Z2023-01-172021-02-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articlehttp://hdl.handle.net/10174/33503http://hdl.handle.net/10174/33503porGomes, MI, Henriques-Rodrigues, L and Pestana, D (2021). Estimação de um índice de valores extremos positivo através de médias generalizadas e em ambiente de não-regularidade. Estatística: Desafios Transversais à Ciência de Dados - Atas do XXIV Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística, 213-226. ISBN: 978-972-8890-47-6.257978-972-8890-47-6https://www.spestatistica.pt/publicacoes/publicacao/estatistica-desafios-transversais-ciencias-com-dadosivette.gomes@fc.ul.ptligiahr@uevora.ptdinis.pestana@fc.ul.ptGomes, Maria IvetteHenriques-Rodrigues, LígiaPestana, Dinisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-01-03T19:35:20Zoai:dspace.uevora.pt:10174/33503Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T01:22:17.755923Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
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