Detecção e estimação do modelo ARCH. Aplicação à variação da taxa de câmbio do marco em escudos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Nicolau, João Carlos
Data de Publicação: 1994
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/24272
Resumo: Na abordagem dos modelos ARCH coloca-se frequentemente dois problemas: como detectar urn efeito ARCH e como estimar um modelo de regressão com efeito ARCH. É nosso propósito, neste trabalho, apresentar alguns resultados sobre estas questões, ilustrando-os com uma aplicação as variações da cotação do marco em escudos. .
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