Estudo sobre a memória longa na volatilidade das rendibilidades do índice Nasdaq 100: uma abordagem com base nos modelos tipo Arch

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Santos, Rodrigo Filipe Jorge
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.21/6560
Resumo: Mestrado em Controlo de Gestão e dos Negócios
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spelling Estudo sobre a memória longa na volatilidade das rendibilidades do índice Nasdaq 100: uma abordagem com base nos modelos tipo ArchMemória longaMercado internacionalVolatilidadeFIGARCHARCHÍndice tecnológicoLong MemoryInternational MarketVolatilityTechnological IndexMestrado em Controlo de Gestão e dos NegóciosEste trabalho irá abordar a temática da memória longa na volatilidade do índice NASDAQ e como é do conhecimento geral, o índice NASDAQ é um dos índices com maior volume de transações e onde o estudo da volatilidade é uma das ferramentas estatísticas muito importantes para os agentes económicos que operam com este índice. Dessa forma vou aplicar os modelos de volatilidade condicionada – para o período compreendido entre 10/01/2000 a 20/11/2015, com recurso à Base de dados Datastream, onde são imprescindíveis para analisar se existe ou não o efeito de memória longa na volatilidade do índice NASDAQ 100. Decorrente da revisão da literatura é espectável que o modelo que melhor traduz a existência de memória longa, para o caso que me proponho estudar seja, o modelo GARCH; IGARCH; e FIGARCH, variantes do modelo ARCH. Neste contexto, ao basear-me no princípio da análise risco/retorno que corresponde a um dos critérios com maior relevância no processo de tomada de decisão por parte dos investidores, nesta dissertação pretendo analisar a existência de memória longa num dos maiores índices de ações do mundo, o índice NASDAQ, num dado período de tempo.This presented research work has as main purpose the fulfilment of the requirements for the degree of Master in Management Control and Business.This paper will address the issue of long memory in the volatility of NASDAQ index checking whether the behaviour of this index shows long memory even in the current context that is affected by financial instability. As is well known, the NASDAQ index is one of the indexes with the highest volume of transactions and where the study of volatility is one of the very important statistical tools for economic agents operating on this index That way I will apply the conditional volatility models - for the period from 01/10/2000 to 11/20/2015, using the Datastream database, or not the effect of long memory in NASDAQ index, resulting from the literature review is expected that the model that best reflects the existence of long memory in case that we set out to study whether the GARCH; IGARCH; e FIGARCH models, a variant of the ARCH model. In this context, to base myself on the principle of risk / return analysis that matches one of the criteria of greatest relevance in the decision-making process of investors, on this paper aims to analyse the existence of long memory in one of the largest stock index, the NASDAQ during a certain period of time.Mendes, Sónia Margarida RicardoRCIPLSantos, Rodrigo Filipe Jorge2016-11-02T15:42:03Z2015-122015-12-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.21/6560porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-08-03T09:51:29Zoai:repositorio.ipl.pt:10400.21/6560Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T20:15:40.363314Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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