Análise de acontecimentos que resultaram em perdas superiores ao VAR estimado para empresas do setor do retalho e das telecomunicações em Portugal

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Romão, Joana Pinheiro
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/19068
Resumo: Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão
id RCAP_46e9ca0d9635245e52d34aa7cf5876dd
oai_identifier_str oai:www.repository.utl.pt:10400.5/19068
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Análise de acontecimentos que resultaram em perdas superiores ao VAR estimado para empresas do setor do retalho e das telecomunicações em PortugalValue at RiskGARCHRisk MetricsJerónimo MartinsSONAENOSPharolBolsa de Valores de LisboaLisbon Stock Exchange IndexMestrado em Econometria Aplicada e PrevisãoO objetivo desta dissertação é quantificar o Value at Risk, calculado a partir de diferentes modelos econométricos GARCH e do modelo Risk Metrics, utilizando previsões da volatilidade a 1 passo, para as empresas Jerónimo Martins, SONAE, NOS e Pharol, presentes no Índice da Bolsa de Valores de Lisboa, de forma a verificar quando é que esta métrica foi ultrapassada pelas desvalorizações dos preços das ações das cotadas procurando destacar, neste trabalho, o "porquê" dos retornos serem de tal modo negativos que até ultrapassaram o VaR. A análise foca-se no período entre dezembro de 2012 e junho de 2017 e procura apresentar eventos que possam ter provocado tais perdas.The purpose of this dissertation is to quantify the Value at Risk, calculated from different GARCH econometric models and the Risk Metrics model, using one-step volatility forecasts, for the companies Jerónimo Martins, SONAE, NOS and Pharol, quoted in the Lisbon Stock Exchange Index, to verify when this metric has been exceeded by the devaluation of the listed company's shares prices. The analysis focuses on the period between December 2012 and June 2017 and seeks to present events that may have caused such losses.Instituto Superior de Economia e GestãoSobreira, NunoRepositório da Universidade de LisboaRomão, Joana Pinheiro2019-12-18T11:31:04Z2019-102019-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/19068porRomão, Joana Pinheiro (2019). "Análise de acontecimentos que resultaram em perdas superiores ao VAR estimado para empresas do setor do retalho e das telecomunicações em Portugal". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:48:35Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/19068Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:04:00.973298Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Análise de acontecimentos que resultaram em perdas superiores ao VAR estimado para empresas do setor do retalho e das telecomunicações em Portugal
title Análise de acontecimentos que resultaram em perdas superiores ao VAR estimado para empresas do setor do retalho e das telecomunicações em Portugal
spellingShingle Análise de acontecimentos que resultaram em perdas superiores ao VAR estimado para empresas do setor do retalho e das telecomunicações em Portugal
Romão, Joana Pinheiro
Value at Risk
GARCH
Risk Metrics
Jerónimo Martins
SONAE
NOS
Pharol
Bolsa de Valores de Lisboa
Lisbon Stock Exchange Index
title_short Análise de acontecimentos que resultaram em perdas superiores ao VAR estimado para empresas do setor do retalho e das telecomunicações em Portugal
title_full Análise de acontecimentos que resultaram em perdas superiores ao VAR estimado para empresas do setor do retalho e das telecomunicações em Portugal
title_fullStr Análise de acontecimentos que resultaram em perdas superiores ao VAR estimado para empresas do setor do retalho e das telecomunicações em Portugal
title_full_unstemmed Análise de acontecimentos que resultaram em perdas superiores ao VAR estimado para empresas do setor do retalho e das telecomunicações em Portugal
title_sort Análise de acontecimentos que resultaram em perdas superiores ao VAR estimado para empresas do setor do retalho e das telecomunicações em Portugal
author Romão, Joana Pinheiro
author_facet Romão, Joana Pinheiro
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Sobreira, Nuno
Repositório da Universidade de Lisboa
dc.contributor.author.fl_str_mv Romão, Joana Pinheiro
dc.subject.por.fl_str_mv Value at Risk
GARCH
Risk Metrics
Jerónimo Martins
SONAE
NOS
Pharol
Bolsa de Valores de Lisboa
Lisbon Stock Exchange Index
topic Value at Risk
GARCH
Risk Metrics
Jerónimo Martins
SONAE
NOS
Pharol
Bolsa de Valores de Lisboa
Lisbon Stock Exchange Index
description Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão
publishDate 2019
dc.date.none.fl_str_mv 2019-12-18T11:31:04Z
2019-10
2019-10-01T00:00:00Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.5/19068
url http://hdl.handle.net/10400.5/19068
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv Romão, Joana Pinheiro (2019). "Análise de acontecimentos que resultaram em perdas superiores ao VAR estimado para empresas do setor do retalho e das telecomunicações em Portugal". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799131132000731136

Registros relacionados