Cronologia de eventos que provocaram perdas nos retornos superiores ao VAR no setor energético português

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Parreira, Eduardo Lourenço
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/16463
Resumo: Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão
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spelling Cronologia de eventos que provocaram perdas nos retornos superiores ao VAR no setor energético portuguêsValue at RiskModelos GARCHRiskMetricsEmpresas energéticasEuronext LisboaGARCH ModelsEnergy CompaniesEuronext LisbonMestrado em Econometria Aplicada e PrevisãoO propósito deste estudo foi quantificar o risco de mercado a que as principais empresas energéticas presentes na Euronext Lisboa estiveram expostas no período entre dezembro de 2012 a junho de 2017 e apresentar, de forma cronológica, os eventos que podem ter provocado perdas nos retornos superiores ao risco de mercado estimado. Para quantificar tal risco foi usada a medida Value at Risk, calculada através das abordagens econométrica e RiskMetrics, fazendo uso de previsões da volatilidade a 1 passo já existentes.The purpose of this study was to quantify the market risk to which the main energy companies present at Euronext Lisbon were exposed in the period between December 2012 and June 2017 and to present chronologically the events that may have caused losses in returns higher than estimated market risk. To quantify such risk, the Value at Risk measure, calculated using the econometric and RiskMetrics approaches, was used, making use of already existing 1-step volatility forecasts.Instituto Superior de Economia e GestãoSobreira, NunoRepositório da Universidade de LisboaParreira, Eduardo Lourenço2018-12-06T10:36:36Z2018-102018-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/16463porParreira, Eduardo Lourenço (2018). "Cronologia de eventos que provocaram perdas nos retornos superiores ao VAR no setor energético português". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:46:16Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/16463Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:01:52.152473Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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