Risco de crédito e perdas por imparidade: caso Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rico, Tânia Sofia Pires
Data de Publicação: 2020
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.21/13196
Resumo: Mestrado em Controlo de Gestão e dos Negócios
id RCAP_4a91e19cc26b0fc2b1ba038efd6760bd
oai_identifier_str oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/13196
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Risco de crédito e perdas por imparidade: caso Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos.RiscoCréditoAtividade bancáriaSistema financeiroSolvabilidadeRácio de transformaçãoImparidadesRiskCreditBankingFinancial systemSolvencyTransformation ratioImpairmentsMestrado em Controlo de Gestão e dos NegóciosA crise do subprime teve início em meados de 2007, tendo-se agravado em 2008, denominada pela crise da “bolha imobiliária, tendo levado ao risco de contágio em todo o sistema financeiro. Esta crise para muitos foi considerada a crise mais aguda e relevante, dado o seu impacto ao nível das dificuldades que se fizeram sentir nas famílias, assim como o número de desempregados. A crise financeira internacional pôs em causa princípios básicos do sistema de regulação e supervisão bancária e internacional. Nesta altura a expansão de crédito foi fortemente atingida, pelas falências de alguns bancos, como o caso da New Century Financial Corporation em abril de 2007, o segundo maior credor de hipotecas dos EUA, Lehman Brothers o quarto maior banco de investimento dos EUA e a falência do Bear Stearns o quinto maior banco de investimento. O risco de crédito assume-se como sendo o risco mais relevante na atividade bancária, uma vez que corresponde ao risco da contraparte não cumprir com as suas obrigações. Desta forma na análise ao risco de crédito, torna-se importante analisar a evolução dos créditos por regularizar e pelo volume de imparidades. Esta dissertação procura analisar a evolução do risco de crédito e imparidades num período de sete anos, através de dois bancos, o BES/Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos comparando com dados do sector bancário em geral com base em rácios como o crédito vencido, crédito em incumprimento, transformação e solvabilidade.The subprime crisis started in the beginning of 2007, having worsened in 2008, called the “real estate bubble” crisis, which led to the risk of contagion in the entire financial system. This crisis was considered by many to be the most acute and relevant crisis, given its impact on the level of difficulties experienced by families, as well as the number of unemployed. The international financial crisis called into question basic principles of the banking and international regulation and supervision system. At this time, credit expansion was hit hard by the bankruptcies of some banks, such as the case of New Century Financial Corporation in April 2007, the second largest mortgage lender in the USA, Lehman Brothers the fourth largest investment bank in the USA and bankruptcy of Bear Stearns the fifth largest investment bank. Credit risk is assumed to be the most relevant risk in banking activity, since it corresponds to the risk of the counterparty not meeting its obligations. Thus, in the analysis of credit risk, it is important to analyze the evolution of loans to be settled and the volume of impairments. This dissertation seeks to analyze the evolution of credit risk and impairments over a seven-year period, through two banks, BES / Novo Banco and Caixa Geral de Depósitos, comparing with data from the banking sector in general based on ratios such as overdue loans, non-performing loans, transformation and solvency.ISCALBreia, ArménioRCIPLRico, Tânia Sofia Pires2021-04-08T10:40:51Z2020-112020-11-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.21/13196porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-08-03T10:07:30Zoai:repositorio.ipl.pt:10400.21/13196Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T20:21:11.239738Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Risco de crédito e perdas por imparidade: caso Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos.
title Risco de crédito e perdas por imparidade: caso Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos.
spellingShingle Risco de crédito e perdas por imparidade: caso Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos.
Rico, Tânia Sofia Pires
Risco
Crédito
Atividade bancária
Sistema financeiro
Solvabilidade
Rácio de transformação
Imparidades
Risk
Credit
Banking
Financial system
Solvency
Transformation ratio
Impairments
title_short Risco de crédito e perdas por imparidade: caso Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos.
title_full Risco de crédito e perdas por imparidade: caso Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos.
title_fullStr Risco de crédito e perdas por imparidade: caso Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos.
title_full_unstemmed Risco de crédito e perdas por imparidade: caso Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos.
title_sort Risco de crédito e perdas por imparidade: caso Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos.
author Rico, Tânia Sofia Pires
author_facet Rico, Tânia Sofia Pires
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Breia, Arménio
RCIPL
dc.contributor.author.fl_str_mv Rico, Tânia Sofia Pires
dc.subject.por.fl_str_mv Risco
Crédito
Atividade bancária
Sistema financeiro
Solvabilidade
Rácio de transformação
Imparidades
Risk
Credit
Banking
Financial system
Solvency
Transformation ratio
Impairments
topic Risco
Crédito
Atividade bancária
Sistema financeiro
Solvabilidade
Rácio de transformação
Imparidades
Risk
Credit
Banking
Financial system
Solvency
Transformation ratio
Impairments
description Mestrado em Controlo de Gestão e dos Negócios
publishDate 2020
dc.date.none.fl_str_mv 2020-11
2020-11-01T00:00:00Z
2021-04-08T10:40:51Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.21/13196
url http://hdl.handle.net/10400.21/13196
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv ISCAL
publisher.none.fl_str_mv ISCAL
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799133482289463296

Registros relacionados