Determinantes do Atraso no Cumprimento Bancário em Crédito à Habitação

• Autor(a) principal: Alves, Rui Miguel Deus
• Data de Publicação: 2008
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10348/227
• topic: Instituições Financeiras; Crédito imobiliário; Endividamento; Condições sócioeconómicas

O forte estado concorrencial no crédito à habitação em Portugal, com enfoque para a importância deste produto na banca portuguesa e estrutura de mercado existente nos últimos dez anos (1997-2007), conduziu a um rápido acesso dos consumidores ao mercado do crédito à habitação do lado da procura. O fenómeno do endividamento rapidamente se tornou numa questão pertinente no tempo actual. Este problema actual na sociedade portuguesa tem levado a uma preocupação cada vez mais maior na determinação da probabilidade de incumprimento estimada pelos bancos para o crédito à habitação. A existência de uma fronteira de aceitação/rejeição das contrapartes em função do rating da entidade bancária ou dos diferentes scorings, indicando as respectivas probabilidades de incumprimento, consubstancia o propósito de uma ligação directa entre a análise de risco e o processo de decisão. A questão da incorporação da escolha intertemporal no processo de tomada de decisão pelos agentes económicos torna-se fundamental num ambiente de crescente aumento das taxas de endividamento e incumprimento no crédito à habitação. Este estudo procura concretizar os determinantes no atraso no crédito à habitação, tomando como referência uma amostra para um banco Português, com os seguintes objectivos em mente: − Traçar um perfil socio-económico dos incumpridores, contribuindo de forma mais eficaz para a tomada de decisão de concessão de crédito à habitação por parte da banca; − Verificar a existência de relações/efeitos entre as variáveis observadas e o incumprimento, no sentido de identificar quais os determinantes para este fenómeno; − Identificar possíveis grupos/segmentos populacionais mais frágeis/susceptíveis de entrar em incumprimento, ou de poderem encontrar-se mais afastados de conseguirem obter um empréstimo para habitação. Partindo do Modelo Ordered Probit, testaram-se quais os factores/determinantes que se podem apontar para explicar o atraso no cumprimento bancário no crédito à habitação e, consequentemente, estabelecer o perfil socio-económico dos incumpridores no crédito à habitação. Os resultados mostram que o tipo de vínculo laboral, assim como as habilitações literárias não têm influência na variação da probabilidade de qualquer nível de incumprimento. Em relação à idade, a tendência é para o incumprimento diminuir à medida que a idade aumenta. As famílias que habitam (compram habitação) no meio urbano são as que têm pior situação de incumprimento. As variáveis relativas à dimensão do agregado familiar e ao respectivo rendimento mensal têm efeitos contrários sobre a respectiva probabilidade de incumprimento. Por sua vez, as varáveis: número de créditos na banca e grau de esforço vão no mesmo sentido e indicam que a probabilidade do mutuário entrar em contencioso varia no mesmo sentido da alteração daquelas variáveis.