Gestão do Risco de Crédito Bancário: Experiência no Sector Bancário Angolano

• Autor(a) principal: Cacopa, Felino Manuel
• Data de Publicação: 2016
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.26/12859
• topic: gestão de risco, crédito, instituições financeiras, risco de crédito.

Num ambiente de constantes transformações económico-financeiras e com o avanço tecnológico, como o que Angola atravessa, as empresas e os particulares devem ser ágeis para enfrentarem os desafios e aproveitar as oportunidades que aparecem. Depois do período de implementação e utilização diária de modelos internos para gestão do risco e de capitais no mercado internacional, as instituições financeiras nacionais passaram a preocupar-se em desenvolver os seus próprios modelos para mensuração do risco de crédito. Esses modelos procuraram evitar perdas inesperadas de uma carteira de empréstimos em decorrência de mudanças na qualidade de crédito dos devedores. Neste contexto, existem, por um lado, os principais modelos teorias de avaliação de risco, nomeadamente: i) Value at Risk; ii) Teoria de Cenários; iii) Monte Carlos estruturado; iv) Simulação Histórica; e v) metodologia de Credit scoring. Por outro lado, incluem-se metodologias desenvolvidas pelas maiores instituições financeiras mundiais, tais como: a) Credit Metric; b) KMV; c) CreditRisk+; d) CreditPortifolio; e) RAROC (Retorno Ajustado ao Risco nas Operações de Crédito Bancário) e f) indicadores financeiros., quase todas usadas pela maioria das instituições para mensuração e estimação do risco de crédito. O seu uso tem-se tornado comum no processo de gestão de crédito, com objetivo principal de ajudar os gestores na tomada de decisão. Este trabalho propõe-se enumerar e descrever os principais modelos teóricos e práticos de mensuração de risco para a determinação do valor do risco, comparando com as metodologias e procedimentos usados pelas instituições financeiras angolanas. O objetivo da dissertação consiste em avaliar a possibilidade de aplicação desses modelos na gestão de risco de crédito nos cinco maiores bancos angolanos. São também discutidas as vantagens e desvantagens apresentadas por cada modelo, bem como os impactos que as características dos modelos apresentam.