Análise de um produto financeiro complexo

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pereira, Rui Emanuel Sanches
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/11307
Resumo: Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Matemática e Aplicações
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spelling Análise de um produto financeiro complexoFuturosMatérias-primasAICBrowniano geométricoOrnstein-Uhlenbeck geométricoDissertação para obtenção do Grau de Mestre em Matemática e AplicaçõesEsta tese e o resultado da análise de um Produto Financeiro Complexo construído a partir dos preços do mercado de futuros de matérias-primas. São apresentadas ideias gerais que contribuiram para o desenvolvimento da Análise Financeira. Recorre-se a medida AIC para determinar qual dos processos, Browniano Geométrico e Ornstein-Uhlenbeck Geométrico, melhor se adequa tendo em vista o estudo do produto. Procede-se a simulação dos preços através do método recorrente das densidades de transição, e elabora-se um estudo da evolução do contrato e uma subsequente análise de sensibilidade.Faculdade de Ciências e TecnologiaMota, Pedro José dos Santos PalhinhasRUNPereira, Rui Emanuel Sanches2014-02-05T11:24:47Z20132013-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10362/11307porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-03-11T03:45:45Zoai:run.unl.pt:10362/11307Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T03:20:12.430711Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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