Queda de preço de petróleo e risco de países produtores : Credit Default Swap (CDS)

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pascoal, Adilson Fernando
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.14/21852
Resumo: O presente trabalho tem como objectivo analisar se o spread de CDS soberano dos países exportadores de petróleo nomeadamente, o Brasil, Cazaquistão, Colômbia, México, Rússia e Venezuela pode ser explicado pela queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. A partir do modelo de regressão linear, tendo em conta o método dos mínimos quadrados, utilizou-se o software stata para a realização de testes de hipoteses fundamentais. Por fim realizou-se testes de violação do modelo clássico de regressão, com a finalidade de se indentificar eventos como heterocedasticidade e autocorrelação.
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