Queda de preço de petróleo e risco de países produtores : Credit Default Swap (CDS)
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2016 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10400.14/21852 |
Resumo: | O presente trabalho tem como objectivo analisar se o spread de CDS soberano dos países exportadores de petróleo nomeadamente, o Brasil, Cazaquistão, Colômbia, México, Rússia e Venezuela pode ser explicado pela queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. A partir do modelo de regressão linear, tendo em conta o método dos mínimos quadrados, utilizou-se o software stata para a realização de testes de hipoteses fundamentais. Por fim realizou-se testes de violação do modelo clássico de regressão, com a finalidade de se indentificar eventos como heterocedasticidade e autocorrelação. |
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Queda de preço de petróleo e risco de países produtores : Credit Default Swap (CDS)Spread CDS soberanoPreço do barril do petróleoProbabilidade defaultRegressão linearSovereign spread CDSPrice of oil barrelDefault probabilityLinear regressionDomínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e GestãoO presente trabalho tem como objectivo analisar se o spread de CDS soberano dos países exportadores de petróleo nomeadamente, o Brasil, Cazaquistão, Colômbia, México, Rússia e Venezuela pode ser explicado pela queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. A partir do modelo de regressão linear, tendo em conta o método dos mínimos quadrados, utilizou-se o software stata para a realização de testes de hipoteses fundamentais. Por fim realizou-se testes de violação do modelo clássico de regressão, com a finalidade de se indentificar eventos como heterocedasticidade e autocorrelação.O presente trabalho tem como objectivo analisar se o spread de CDS soberano dos países exportadores de petróleo nomeadamente, o Brasil, Cazaquistão, Colômbia, México, Rússia e Venezuela pode ser explicado pela queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. A partir do modelo de regressão linear, tendo em conta o método dos mínimos quadrados, utilizou-se o software stata para a realização de testes de hipoteses fundamentais. Por fim realizou-se testes de violação do modelo clássico de regressão, com a finalidade de se indentificar eventos como heterocedasticidade e autocorrelação.Santos, Carlos Manuel Ferreira dosVeritati - Repositório Institucional da Universidade Católica PortuguesaPascoal, Adilson Fernando2020-02-28T01:30:46Z2016-12-1520162016-12-15T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.14/21852TID:201699290porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-07-12T17:28:00Zoai:repositorio.ucp.pt:10400.14/21852Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T18:18:11.075919Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
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