Incorporação do resseguro Excess of Loss no cálculo da probabilidade de ruína

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Saiago, Carlos Manuel
Data de Publicação: 1995
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/25240
Resumo: Mestrado em Actuariado e Gestão de Riscos Financeiros - área da Teoria do Risco
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spelling Incorporação do resseguro Excess of Loss no cálculo da probabilidade de ruínaProbabilidade de ruínaAlgoritmos recursivosCoeficiente de ajustamentoResseguroExcess of LossLimite de retenção.Mestrado em Actuariado e Gestão de Riscos Financeiros - área da Teoria do RiscoNesta dissertação, procurou-se estudar, para alguns exemplos práticos, o comportamento da probabilidade de ruína e coeficiente de ajustamento como função do limite de retenção, aquando da incorporação do resseguro Excess of Loss. Uma vez que. depois de escolhido o tipo de tratado de resseguro a celebrar, subsiste o problema de determinar o montante óptimo a ressegurar, tratou-se este problema segundo dois critérios de optimização: 1°. O montante óptimo a ressegurar é aquele que maximiza o coeficiente de aj ustamento; 2°. O montante óptimo a ressegurar é aquele que minimiza a probabilidade de ruína. Para a abordagem do segundo critério de optimização, foi necessário não só o estudo de algoritmos para o cálculo recursivo da probabilidade de ruína, como também a sua adaptação para incorporar o resseguro. O estudo do referido problema efectuou-se em horizonte temporal infinito e em horizonte temporal finito.Instituto Superior de Economia e GestãoCenteno, Maria de LourdesRepositório da Universidade de LisboaSaiago, Carlos Manuel2022-08-25T10:28:31Z1995-101995-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/25240porSaiago, Carlos Manuel (1995). “Incorporação do resseguro Excess of Loss no cálculo da probabilidade de ruína”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:54:49Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/25240Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:09:09.028839Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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