Estratégias óptimas de resseguro - Excess of Loss

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Afonso, Maria de Lourdes Belchior
Data de Publicação: 1997
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/14964
Resumo: Mestrado em Actuariado e Gestão de Riscos Financeiros
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spelling Estratégias óptimas de resseguro - Excess of LossResseguroExcess of LossProbabilidade de ruínaLimite de retençãoTeoria da utilidadeLucro retidoReinsuranceExcess of lossProbability of ruinRetention levelUtility theoryInsurer's expected net profitMestrado em Actuariado e Gestão de Riscos FinanceirosA determinação do limite de retenção óptimo tem sido alvo de diversas abordagens. O presente trabalho tem por objectivo a determinação desse montante óptimo a ressegurar atendendo não só à probabilidade de ruína mas também à expectativa de lucro. Procedeu-se à determinação do limite de retenção óptimo atendendo aos seguintes critérios: a) maximização do coeficiente de ajustamento; b) minimização da probabilidade de ruína; c) maximização da esperança de lucro retido; d) minimização de uma combinação linear conveniente da expectativa de lucro e da probabilidade de ruína. Esta análise foi ilustrada com dois exemplos, um supondo que as indemnizações particulares seguem uma distribuição Exponencial (I) e outro supondo que seguem uma distribuição Pareto(2,1). Para o estudo dos critérios (b) e (d) foi necessário proceder à incorporação do resseguro excess of loss nos algoritmos de cálculo da probabilidade de ruína, recorrendo-se aos resultados obtidos por Saiago (1995), para o horizonte temporal infinito.The determination of the optimal retention leveis has been the subject of severa! different approaches. The objective of this thesis is to find this leveis taking account oj not only the probability of ruin, but also the insurer 's expected net profit. The optimal retention leve/ was calculated considering the following criteria: a) maximisation of the adjustment coefficient; b) minimisation of the probability of ruin; c) maximisation of the insurer 's expected net profit; d) minimisation of a appropriate linear combination of the insurer 's expected net profit with the probability of ruin. This analysis was showed by two examples. The first one assumes that individual claims amount distribution is exponential with parameter Â=l, the second considers that this amount as a.Pareto(2,1) distribution. The study ofthe criteria (b) and (d) was only possible after the incorporation of reinsurance excess of loss on the used algorithms for the probability of ruin calculus. The results obtained by Saiago (1995), over an infinite horizon were applied on this analyses.Instituto Superior de Economia e GestãoMexia, João Tiago Praça NunesRepositório da Universidade de LisboaAfonso, Maria de Lourdes Belchior2018-02-21T14:43:17Z1997-101997-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/14964porAfonso, Maria de Lourdes Belchior, (1997)." Estratégias óptimas de resseguro - Excess of Loss". Tese de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-02-25T01:33:01Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/14964Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:00:43.547140Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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