GDP-at-Risk: uma nova abordagem ao risco financeiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pereira, Carolina Isabel dos Santos
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10451/56088
Resumo: Tese de mestrado, Matemática Financeira, 2021, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências
id RCAP_6e32d1df502e24c31fa597e8765109a3
oai_identifier_str oai:repositorio.ul.pt:10451/56088
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling GDP-at-Risk: uma nova abordagem ao risco financeiroGDPGDP-at-RiskRegressão QuantílicaMatemática FinanceiraTeses de mestrado - 2021Departamento de MatemáticaTese de mestrado, Matemática Financeira, 2021, Universidade de Lisboa, Faculdade de CiênciasUma das questões cruciais na Economia e nas Finanças, é a estimação da pior perda possível em um horizonte de tempo específico onde as entidades usam o indicador associado ao VaR (Value at Risk) para a obtenção desta análise. Contudo, atualmente o foco principal das entidades também está na gestão dos riscos que podem influenciar essa perda. Desta forma, o GDP-at-Risk vem de alguma maneira revolucionar a análise das perdas e indo além da previsão de crescimento médio e concentrar-se em toda a distribuição do crescimento futuro, ou, em outras palavras, nos riscos. Deste modo, este trabalho utiliza várias condições financeiras e económicas no período de 2008-2020 e analisa-se a sua relação com o GDP-at-Risk, isto é, de que modo e quais são as variáveis que influenciam o crescimento futuro do GDP em condições adversas. Para esta modelação foi utilizada a Regressão Quantílica. Sendo o GDP-at-Risk um conceito que está a começar a ser introduzido para análise, não havendo ainda muitos estudos sobre o mesmo, há muita margem para que os resultados e conclusões sejam melhoradas, tal como outros ajustes.One of the crucial issues in Economics and Finance is the estimation of the worst possible loss in a specific time horizon where entities use the indicator associated with VaR (Value at Risk) to obtain this analysis. However, currently the main focus of entities is also on managing the risks that can influence this loss. In this way, GDP at Risk somehow revolutionizes loss analysis and goes beyond average growth forecasting and focuses on the entire distribution of future growth, or in other words, on risks. Thus, this work uses various financial and economic conditions in the period 2008-2020 and analyzes its relationship with GDP-at-Risk, that is, how and what are the variables that influence the future growth of GDP under adverse conditions. For this modeling the Quantile Regression was used. Since GDP at Risk is a concept that is beginning to be introduced for analysis, and there are still not many studies on it, there is much room for the results and conclusions to be improved, as well as other adjustments.Mendes, Diana AldeaRepositório da Universidade de LisboaPereira, Carolina Isabel dos Santos2023-02-01T09:31:01Z202120212021-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10451/56088TID:202933938porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-11-08T17:03:28Zoai:repositorio.ul.pt:10451/56088Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T22:06:38.783046Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv GDP-at-Risk: uma nova abordagem ao risco financeiro
title GDP-at-Risk: uma nova abordagem ao risco financeiro
spellingShingle GDP-at-Risk: uma nova abordagem ao risco financeiro
Pereira, Carolina Isabel dos Santos
GDP
GDP-at-Risk
Regressão Quantílica
Matemática Financeira
Teses de mestrado - 2021
Departamento de Matemática
title_short GDP-at-Risk: uma nova abordagem ao risco financeiro
title_full GDP-at-Risk: uma nova abordagem ao risco financeiro
title_fullStr GDP-at-Risk: uma nova abordagem ao risco financeiro
title_full_unstemmed GDP-at-Risk: uma nova abordagem ao risco financeiro
title_sort GDP-at-Risk: uma nova abordagem ao risco financeiro
author Pereira, Carolina Isabel dos Santos
author_facet Pereira, Carolina Isabel dos Santos
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Mendes, Diana Aldea
Repositório da Universidade de Lisboa
dc.contributor.author.fl_str_mv Pereira, Carolina Isabel dos Santos
dc.subject.por.fl_str_mv GDP
GDP-at-Risk
Regressão Quantílica
Matemática Financeira
Teses de mestrado - 2021
Departamento de Matemática
topic GDP
GDP-at-Risk
Regressão Quantílica
Matemática Financeira
Teses de mestrado - 2021
Departamento de Matemática
description Tese de mestrado, Matemática Financeira, 2021, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências
publishDate 2021
dc.date.none.fl_str_mv 2021
2021
2021-01-01T00:00:00Z
2023-02-01T09:31:01Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10451/56088
TID:202933938
url http://hdl.handle.net/10451/56088
identifier_str_mv TID:202933938
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799134619257274368

Registros relacionados