GDP-at-Risk: uma nova abordagem ao risco financeiro
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2021 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10451/56088 |
Resumo: | Tese de mestrado, Matemática Financeira, 2021, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências |
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GDP-at-Risk: uma nova abordagem ao risco financeiroGDPGDP-at-RiskRegressão QuantílicaMatemática FinanceiraTeses de mestrado - 2021Departamento de MatemáticaTese de mestrado, Matemática Financeira, 2021, Universidade de Lisboa, Faculdade de CiênciasUma das questões cruciais na Economia e nas Finanças, é a estimação da pior perda possível em um horizonte de tempo específico onde as entidades usam o indicador associado ao VaR (Value at Risk) para a obtenção desta análise. Contudo, atualmente o foco principal das entidades também está na gestão dos riscos que podem influenciar essa perda. Desta forma, o GDP-at-Risk vem de alguma maneira revolucionar a análise das perdas e indo além da previsão de crescimento médio e concentrar-se em toda a distribuição do crescimento futuro, ou, em outras palavras, nos riscos. Deste modo, este trabalho utiliza várias condições financeiras e económicas no período de 2008-2020 e analisa-se a sua relação com o GDP-at-Risk, isto é, de que modo e quais são as variáveis que influenciam o crescimento futuro do GDP em condições adversas. Para esta modelação foi utilizada a Regressão Quantílica. Sendo o GDP-at-Risk um conceito que está a começar a ser introduzido para análise, não havendo ainda muitos estudos sobre o mesmo, há muita margem para que os resultados e conclusões sejam melhoradas, tal como outros ajustes.One of the crucial issues in Economics and Finance is the estimation of the worst possible loss in a specific time horizon where entities use the indicator associated with VaR (Value at Risk) to obtain this analysis. However, currently the main focus of entities is also on managing the risks that can influence this loss. In this way, GDP at Risk somehow revolutionizes loss analysis and goes beyond average growth forecasting and focuses on the entire distribution of future growth, or in other words, on risks. Thus, this work uses various financial and economic conditions in the period 2008-2020 and analyzes its relationship with GDP-at-Risk, that is, how and what are the variables that influence the future growth of GDP under adverse conditions. For this modeling the Quantile Regression was used. Since GDP at Risk is a concept that is beginning to be introduced for analysis, and there are still not many studies on it, there is much room for the results and conclusions to be improved, as well as other adjustments.Mendes, Diana AldeaRepositório da Universidade de LisboaPereira, Carolina Isabel dos Santos2023-02-01T09:31:01Z202120212021-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10451/56088TID:202933938porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-11-08T17:03:28Zoai:repositorio.ul.pt:10451/56088Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T22:06:38.783046Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
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