Avaliação do desempenho de ações verdes: o setor da energia no mercado norte-americano

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Lopes, André Dourado
Data de Publicação: 2020
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1822/69476
Resumo: Dissertação de mestrado em Finanças
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spelling Avaliação do desempenho de ações verdes: o setor da energia no mercado norte-americanoDesempenhoAçõesInvestimentoAções verdesCarteiraPerformanceStocksInvestmentGreen stocksPortfolioCiências Sociais::Economia e GestãoDissertação de mestrado em FinançasO objetivo desta dissertação é avaliar o desempenho de ações verdes direcionadas para o setor da energia no mercado americano (EUA), através da aplicação de modelos não condicionais e condicionais de avaliação do desempenho da carteira. De forma a avaliar o desempenho das ações verdes estas são comparadas com o Índice Nasdaq Clean Edge Green Energy, com o Índice S&P 500 Energy e finalmente com o Índice S&P 500. Aplicando primeiramente o modelo de um fator não condicional de Jensen´s (1968), sendo posteriormente desenvolvido o modelo de quatro fatores não condicional de Carhart (1997). E finalmente é testado o modelo de quatro fatores de Carhart (1997) mas de uma forma condicional, desenvolvido por Christopherson, Ferson e Glassman (1998). Todos estes modelos aplicados a uma amostra que inclui uma carteira de 173 ações verdes, construída de forma equally weighted para o período de Julho de 2014 a Julho de 2019.The objective of this dissertation is to evaluate the performance of green stocksdirected to the energy sector in the American market (USA), through the application of non-conditional and conditional models to assess the portfolio's performance. In order to compare the performance of green stocks, these are compared with the Clean Edge Green Energy Index and also the S&P 500 Energy Index, and finally with S&P 500. First applying Jensen (1968) non-conditional factor model, Carhart`s (1997) four nonconditional factor model was later developed. Finally, the four-factor model of Carhart (1997) is tested, but in a conditional way, developed by Christopherson, Ferson and Glassman (1998). All these models applied to a sample that includes a portfolio of 173 green shares for the period from July 2014 to July 2019.Oliveira, Benilde Maria do NascimentoUniversidade do MinhoLopes, André Dourado20202020-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/1822/69476por202538044info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-07-21T12:42:55Zoai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/69476Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T19:40:16.075324Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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