Avaliações de opções americanas com condições de barreira
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2009 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10451/3732 |
Resumo: | Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2009 |
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Avaliações de opções americanas com condições de barreiraOpções americanasOpções de barreiraFronteira de exercício óptimoPrémio pelo exercício antecipadoRegião de paragemTeses de mestrado - 2009Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2009Neste trabalho fazemos a avaliação de opções americanas utilizando a técnica de decomposição,na qual o preço de uma opção americana é dividido na soma de uma opção europeia,com as mesmas características, e um prémio pelo exercício antecipado. Demonstramos um resultado que pode ser utilizado para qualquer tipo de opções americanas: standard ou exóticas.Utilizamos esse resultado para avaliar opções americanas standard e opções de barreira knock-out.In this work we evaluate american option using the decomposition technique. In this procedure, the price of an american option is split in the sum of a european option, with the same characteristics, and an early exercise premium. We show a result that can be used for any kind of american options, both standard and exotic. This result is used to evaluate standard american and barrier knock-out options.Nunes, João Pedro VidalRepositório da Universidade de LisboaRita Duarte Pimentel2011-07-15T10:16:43Z20092009-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10451/3732porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-11-08T15:44:20Zoai:repositorio.ul.pt:10451/3732Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T21:29:33.205906Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
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