Probabilidades de ruína e o modelo binomial
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2004 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10400.5/918 |
Resumo: | Mestrado em Ciências Actuariais |
id |
RCAP_8009e7fedd835db74335f445f684fdad |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:www.repository.utl.pt:10400.5/918 |
network_acronym_str |
RCAP |
network_name_str |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
repository_id_str |
7160 |
spelling |
Probabilidades de ruína e o modelo binomialModelo binomial compostoprobabilidade de ruínanúmero de indemnizações até à ocorrência de ruínanúmero de indemnizações durante o período de recuperaçãodiscretizaçãocálculo recursivoCompound binomial modelprobability of ruinclaim number up to ruinclaim number up to recoverydiscretizationrecursive calculationMestrado em Ciências ActuariaisNesta dissertação, vamos apresentar o modelo binomial composto em tempo discreto e calcular probabilidades de ruína. Do ponto de vista da probabilidade de ruína em tempo finito, em vez de ter em linha de conta o instante temporal em que a ruína ocorre, estudamos a probabilidade da ruína ocorrer na n-ésima indemnizacão e o número de indem¬nizações ocorridas durante o período de recuperação do processo de risco. O nosso objectivo e, não só, obter resultados numéricos para estas probabilidades no modelo binomial como também conseguir aproximações às quantidades correspondentes no modelo clássico apresentadas em Egídio dos Reis (2002). A aproximação do processo contínuo ao processo discreto correspondente é feita através da discretização do processo de risco.In this thesis, we present the discrete time compound binomial model and we consider a different approach concerning the probability of ruin in a finite horizon. Instead of taking into account the instant of ruin, we study the probability of ruin occurring at the n-th claim and the number of claims arriving during a recovery time period. Our purpose is, not only, to obtain numerical results for these probabilities in the bino¬mial model but also to get approximations for the corresponding quantities in the classical model presented by Egídio dos Reis (2002). The method used for the approximate calcu¬lation involves the discretization of the risk process.Instituto Superior de Economia e GestãoReis, Alfredo Egídio dosRepositório da Universidade de LisboaJerónimo, Isabel Brandão2009-05-06T09:00:10Z2004-052004-05-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/918porJerónimo, Isabel Brandão. 2004. "Probabilidades de ruína e o modelo binomial". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:32:12Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/918Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T16:49:09.120240Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
dc.title.none.fl_str_mv |
Probabilidades de ruína e o modelo binomial |
title |
Probabilidades de ruína e o modelo binomial |
spellingShingle |
Probabilidades de ruína e o modelo binomial Jerónimo, Isabel Brandão Modelo binomial composto probabilidade de ruína número de indemnizações até à ocorrência de ruína número de indemnizações durante o período de recuperação discretização cálculo recursivo Compound binomial model probability of ruin claim number up to ruin claim number up to recovery discretization recursive calculation |
title_short |
Probabilidades de ruína e o modelo binomial |
title_full |
Probabilidades de ruína e o modelo binomial |
title_fullStr |
Probabilidades de ruína e o modelo binomial |
title_full_unstemmed |
Probabilidades de ruína e o modelo binomial |
title_sort |
Probabilidades de ruína e o modelo binomial |
author |
Jerónimo, Isabel Brandão |
author_facet |
Jerónimo, Isabel Brandão |
author_role |
author |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Reis, Alfredo Egídio dos Repositório da Universidade de Lisboa |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Jerónimo, Isabel Brandão |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Modelo binomial composto probabilidade de ruína número de indemnizações até à ocorrência de ruína número de indemnizações durante o período de recuperação discretização cálculo recursivo Compound binomial model probability of ruin claim number up to ruin claim number up to recovery discretization recursive calculation |
topic |
Modelo binomial composto probabilidade de ruína número de indemnizações até à ocorrência de ruína número de indemnizações durante o período de recuperação discretização cálculo recursivo Compound binomial model probability of ruin claim number up to ruin claim number up to recovery discretization recursive calculation |
description |
Mestrado em Ciências Actuariais |
publishDate |
2004 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2004-05 2004-05-01T00:00:00Z 2009-05-06T09:00:10Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10400.5/918 |
url |
http://hdl.handle.net/10400.5/918 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
Jerónimo, Isabel Brandão. 2004. "Probabilidades de ruína e o modelo binomial". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Instituto Superior de Economia e Gestão |
publisher.none.fl_str_mv |
Instituto Superior de Economia e Gestão |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação instacron:RCAAP |
instname_str |
Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação |
instacron_str |
RCAAP |
institution |
RCAAP |
reponame_str |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
collection |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1799130964665827328 |